چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

سطوح حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.

نسبت ریسک به ریوارد (سود به ضرر) چیست؟

بعضی سرمایه‌گذاران بدون توجه به ریسک سرمایه‌گذاری مبالغ زیادی را از دست می‌دهند؛ اگر شما هم جزو این افراد هستید یا به تازگی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید با ما همراه باشید چون در این مطلب به بررسی نسبت ریسک به ریوارد((R/R، نحوه محاسبه آن و معرفی راهی امن برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم و شما با خواندن این مطلب می‌توانید با آگاهی بیشتری سرمایه‌گذاری کنید.

• مفهوم ریسک به ریوارد
• نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه کنیم؟
• اهمیت نسبت ریسک به ریوارد درتریدینگ
• کپی‌تریدینگ راهی برای پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد بهینه

مفهوم ریسک به ریوارد

مفهوم ریسک به ریوارد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم برای انجام معاملات است که تریدر با استفاده از آن معاملات خود را جوری تنظیم و فیلتر می‌کند که امید داشته باشد و به اندازه توانش خطر کند. حال این به چه معنا است؟ بگذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم:

هر فردی توان تحمل مقدار خاصی خطر را دارد، مثلا ممکن است شما نسبت به سفر شبانه در جنگل حس خطر نکنید ولی همین کار به‌نظر دوستتان خطرناک باشد و این یعنی هر فرد با توجه به ویژگی‌های مختلفی که دارد باید میزان پذیرش ریسک را در خود بسنجد و نسبت به میزان پذیرش خود تصمیم بگیرد.

از سمت دیگر ممکن است دوست شما در ازای دریافت مبلغی مشخص حاضر باشد این کار را انجام دهد ولی کمتر از آن خیر، چرا که هر نفر حاضر است به نسبت ریسکی که می‌پذیرد مقدار پاداش معینی دریافت کند

بدیهی است که تصمیمات ما به راحتی تصمیم سفر شبانه به جنگل نیستند! در سرمایه‌گذاری نیز نسبت ریسک به ریوارد از مفهوم همین مثال پیروی می‌کند: به زبان ساده مفهوم این نسبت، احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌دهد که به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، چقدر می‌تواند سود به دست آورد.

نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه کنیم؟

با فرض اینکه شما تریدر ماهری هستید و پوزیشن مشخصی دارید؛ حدضرر (Stop Loss) شما حدفاصل پوزیشن فعلی شما با سطح مشخصی از قیمت است که قصد دارید برای جلوگیری از ضرر در صورتی که قیمت رمزارز مورد نظرتان به آن رسید بفروشید. در مقابل حدسود (Take Profit) حدفاصل موقعیت الان شما با سطحی از قیمت‌ است که برنامه دارید در صورت رسیدن سود شما به آن سطح سرمایه خود را خارج کنید.

حال با توجه به اینکه تعریف حد سود و حد ضرر را می‌دانید؛ به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد ساده است چون این نسبت همان نسبت حد ضرر به حد سود می‌باشد. به بیان دیگر شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می‌کنید. هرچه این نسبت به صفر نزدیک‌تر باشد ریسکی که از معاملاتتان انتظار دارید کمتر می‌شود؛ بهتر است این نسبت در معاملاتتان بیشتر از یک نباشد.

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد درتریدینگ

نسبت ریسک به ریوارد از ابزارهای مهم معامله‌گری می‌باشد و برای اینکه تریدر بهتری باشید نیاز دارید که از این ابزار استفاده کنید زیرا شاخصه‌ای مهم در همه‌ی استراتژی‌های مالی است. سوال اینجاست که آیا همه افراد توان این کار را دارند و می‌توانند حد سود، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد را به صورت بهینه تعریف کنند؟ آیا همه می‌توانند تریدرهای ماهری باشند؟ با توجه به اینکه افراد درگیری‌های متفاوتی دارند امکان اینکه خودشان بتوانند همه‌ی شاخص‌ها را یاد بگیرند و تریدر ماهری بشوند کم است؛ پس چه راهی برای فردی که قصد دارد در کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کند وجود دارد ؟

کپی‌تریدینگ راهی برای پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد بهینه

برای هرگونه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری شما باید بدانید که به چه میزان توان ریسک کردن دارید و بعد از آن اگر تریدر ماهری نیستید و وقتش را ندارید که تریدر ماهری شوید از تجربه افراد با ماهر این حوزه استفاده کنید.

پلتفرم کپی‌‍‌ریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که پشت دست تریدرهای خبره، ترید کنید کافیست میزانی که می‌خواهید ریسک کنید را تشخیص دهید و بعد از بین سبدهای دارایا، سبد و تریدر مورد نظر خود را پیدا کنید و شروع به سرمایه‌گذاری کنید.

ریسک به ریوارد در معاملات

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو رکن بسیار مهم در هر معامله هستند و بدون مشخص کردن و یا ندانشتن آن‌ها نباید وارد هیچ موقعیت معاملاتی شوید!

ممکن است عبارت “ حد ضرر ” برای افراد بسیاری تداعی کننده یک مفهوم منفی باشد. چرا که فعال شدن حد ضرر یک معامله به این معناست که بازار طبق تحلیل و پیشبینی شما پیش نرفته و معامله شما با ضرر به پایان رسیده است. اما آیا “حد ضرر” واقعا یک مفهوم منفی‌ است؟

ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر در بازارهای مالی هستند. زمانی که بازار طبق تحلیل شما پیش‌ نمی‌رود، حد ضرر از وارد شدن زیان بیشتر به سرمایه شما جلوگیری کرده و در واقع “ حد محافظ ” سرمایه شماست.

منظور از ریسک این است که در صورت فعال شدن حد ضرر یک معامله، چه مقدار از سرمایه از دست خواهد رفت؟ طبق اصول مدیریت سرمایه، ریسک هر معامله بهتر است حداکثر 2 درصد حجم کل سرمایه شما باشد. برای مثال اگر اگر سرمایه کل حساب شما برابر با 1000 دلار است؛ در این حالت 2 درصد کل حساب شما برابر با 20 دلار است.

بنابراین در ازای انجام هر معامله شما مجازید تا تنها 20 دلار ریسک کنید. به بیان دیگر در صورتی که حد ضرر آن معامله فعال شود، زیان حاصل از آن باید حدکثر برابر با 20 دلار باشد. کنترل زیان با انتخاب نقطه ورود صحیح و بررسی ریسک به ریوارد معامله امکان‌پذیر خواهد بود.

ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

فعالیت در بازارهای مالی نوعی بازی احتمالات است و معامله‌گران نیز همواره به دنبال این هستند تا در ازای کمترین ضرر، بیشترین سود را در معاملات خود کسب کنند.

هیچ معامله بدون ریسکی در بازارهای مالی وجود نداشته و شما نمی‌توانید در هیچ زمانی به صورت قطعی در مورد سودآوردن بودن یک معامله تصمیم بگیرید. اما هنگامی که با یک موقعیت معاملاتی احتمالا سودده مواجه می‌شوید، می‌توانید با مدیریت ریسک وارد آن معامله شده و در ازای مشخص کردن حد ضرر، سود حاصل از معامله را به دست آورید.

به بیان دیگر در زمان ورود به یک موقعیت معاملاتی باید میزان ریسک یا ریوارد آن معامله را مقایسه کنید و تنها زمانی یک معامله را انجام دهید که نسبت ریسک به ریوارد معقولی داشته باشد؛ یعنی سود احتمالی معامله از ضرر احتمالی معامله بیشتر باشد.

بررسی ریسک به ریوارد مشخصه اصلی تمامی استراتژی‌های معاملاتی بوده و یکی از اصلی‌ترین مفاهیم مدیریت سرمایه است. اگر قصد ماندگاری و کسب سود مستمر در بازارهای مالی علی الخصوص بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال را دارید می‌بایست در وهله اول یک استراتژی معاملاتی برای خود ایجاد کنید و در وهله دوم میزان ریسک به ریوارد در آن استراتژی را مشخص کنید.

ریسک به ریوارد معاملات را عموما به صورت نسبت مشخص می‌کنند و به آن R/R (آر به آر) می‌گویند. برای محاسبه ریسک به ریوارد نیز کافیست مقدار ضرر احتمالی معامله را بر مقدار سود احتمالی آن تقسیم کنید. هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد یک معامله عدد کوچکتری باشد، آن معامله یک معامله بهینه و استاندارد خواهد بود. اگر تمامی معاملات شما دارای ریسک به ریوارد 1:2 باشد، هیچگاه در بازارهای مالی دچار زیان نخواهید شد.

منظور از ریسک به ریوارد 1:2 این است که مقدار سود احتمالی در معامله شما ( حد سود) دو برابر مقدار زیان احتمالی (حد ضرر) شما باشد.

یک مثال از ریسک به ریوارد

فرض کنید بیت کوین در یک روند نزولی در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی بوده و تحلیل شما این است که روند نزولی در همین سطح حمایتی متوقف می‌شود و شاهد برگشت قیمت خواهیم بود؛ بنابراین قصد دارید یک معامله خرید در این سطح حمایتی ایجاد کنید.

قبل از هر چیزی می‌بایست حد ضرر و حد سود برای معامله خود مشخص کنید.

• زمانی که بازار مطابق با تحلیل شما حرکت کند با مشخص کردن حد سود، معامله شما به موقع بسته شده و سود حاصل از معامله تحقق خواهد یافت.
• زمانی که بازار مطابق با تحلیل شما حرکت نکند، با مشخص کردن حد ضرر، معامله شما به موقع بسته شده و سرمایه شما از ضرر بیشتر محافظت خواهد شد.

در یک معامله به صورت کلی، حد ضرر برابر با ریسک و حد سود برابر با ریوارد شما خواهد بود. بنابراین با استفاده از ریسک به ریوارد می‌توانید نقاط ورود به معاملات را مدیریت کنید تا ریسک به ریوارد معقولی داشته باشید و از این طریق بتوانید سرمایه خود را به صورتی بهینه‌تر مدیریت کنید.

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد بهترین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات نسبت 1:2 بوده و اگر تمامی این معاملات را بر اساس همین نسبت تنظیم کنید، می‌توانید برای همیشه در بازارهای مالی ماندگار و سودآور باشید.

نکته مهم

بازارهای مالی عموما از یک روند قیمتی پیروی می‌کنند و همواره توصیه می‌شود تا موقعیت‌های معاملاتی خود را هماهنگ با روند تنظیم کنید. برای مثال اگر بازار در یک روند صعودی قرار دارد بهتر است شما نیز با روند صعودی هماهنگ باشید و موقعیت‌های معاملاتی خرید را بررسی کرده و انجام دهید.

اما اگر بازار در یک روند نزولی قرار گرفته بهتر است حتی الامکان از وارد معاملات خرید نشوید و در صورت فعالیت در بازارهای دو طرفه، موقعیت‌های معاملاتی فروش را مد نظر قرار دهید.

گفتیم که در شرایط عادی بهتر است نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما 1:2 باشد. اما اگر اسکلپر (Scalper) هستید و یا استراتژی معاملاتی شما به گونه‌است که در تایم فریم پایین معامله می‌کنید، می‌توانید در خلاف جهت روند و با ریسک به ریوارد 1:1 معامله کنید.

سخن پایانی

در مطلب فوق به توضیح ریسک به ریوارد پرداختیم. با استفاده از مفهوم ریسک به ریوارد می‌توانید معاملاتی که بر اساس هیجان و احساسات شکل می‌گیرند را کاهش داده و معاملات منظم‌تری را تجربه کنید. به منظور تعیین ریسک به ریوارد کافیست حد ضرر و حد سود معامله خود را به صورتی دقیق مشخص کنید. به این ترتیب نقاط ورود به معامله را به صورتی دقیق‌تر مشخص خواهید کرد و به نوعی بهترین معاملات و نقاط ورود را فیلتر می‌کنید و از این طریق ریسک حساب خود را به حداقل مقدار ممکن می‌رسانید.

در این باره بیشتر بخوانید: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

در این باره بیشتر بخوانید: آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

منظور از عبارت R/R چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد R/R (آر به آر) نامیده می‌شود و از تقسیم مقدار ریسک به مقدار ریوارد معامله به دست می‌آید.

نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویت‌بندی معاملات

مفهوم نسبت ریسک به سود یا ریسک به پاداش به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انجام داد؟ آیا ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ، پوزیشن‌های معاملاتی را از پرسودترین به کم سودترین و یا بالعکس مرتب کرد؟ مفهوم سود به ریسک چه رابطه‌ای با ریسک به سود دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ تمامی این سوالات را به شما خوانندگان عزیز بدیم تا شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بتوانید با استفاده از این نسبت کاربردی ، پرسودترین معاملات خود را شناسایی کنید.

مفهوم نسبت ریسک / سود

هر نسبتی از یک صورت و یک مخرج تشکیل شده. طبیعتا جوابی که از این نسبت‌های مختلف بدست می‌آید با صورت رابطه مستقیم و با مخرج رابطه عکس دارد.

بر اساس علم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ؛ معامله‌گران باید پیش از انجام هر معامله‌ای برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند. حد ضرر به معنای تفاوت قیمتی است که پس از ورودمان به معامله در صورتی که ارزش دارایی ما به آن برسد ؛ ما تشخیص می‌دهیم که آن معامله برایمان زیان‌ده خواهد بود و از آن خارج می‌شویم. در مقابل حد سود به معنایی بیشترین تفاوت قیمتی‌ای است که برای رشد ارزش یک دارایی در نظر می‌گیریم. مفاهیم مربوط به نسبت ریسک / سود دقیقا در اینجا معنا پیدا می‌کنند. در این نسبت ؛

ریسک همان حد ضرری است که ما برای معاملات خود در نظر می‌گیریم و در صورت قرار می‌گیرد،

و سود یا پاداش همان حد سودی است که ما از افزایش ارزش دارایی‌ای که آن را معامله کردیم انتظار داریم و در مخرج قرار می‌گیرد.

در تمامی نسبت‌ها افزایش مقدار صورت باعث بزرگتر شدن جواب کل نسبت می‌شود و متقابلا افزایش مقدار مخرج باعث کوچکتر شدن جواب کل نسبت می‌شود.

پس با توجه به این قضیه ، طبیعی است که هر چقدر جوابی که از نسبت ریسک / پاداش بدست می‌آورید برزگ باشد ، بدین معناست که ضرری که از انجام آن معامله متحمل می‌شوید بیشتر است.

هر چقدر ، عددی که از این نسبت بدست می‌آید کوچکتر باشد ، انجام آن معامله برای شما سودآورتر است. زیرا در این حالت بزرگتر شدن مقدار سود و کوچکتر شدن مقدار ریسک یا همان ضرر باعث کوچکتر شدن جواب کلی این نسبت شده است.

نسبت ریسک / پاداش در تمام عرصه‌های زندگی کاربرد دارد. از معاملاتی که روزانه دربازارهای مالی نظیر فارکس ، ارزهای دیجیتال (برای آشنایی با رمز ارز های برتر در سال 2021 اینجا کلیک کنید. ) ، بورس اوراق بهادار ایران و … گرفته تا بسیاری از اتفاقاتی که حتی در زندگی روزمره برای همه ما اتفاق می‌افتد. برای درک آسان‌تر این مسئله آن را در قالب مثالی بیان می‌کنیم؛

فرض کنید در یک مسابقه دارت شرکت کردید.در حالت اول برگزار کننده مسابقه از شما 5 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید اگر با سه پرتاب دارت بتوانید امتیاز 60 را کسب کنید ، 15 هزارتومان به شما می‌دهد و اگر کمتر از این امتیاز و یا صفر امتیازی کسب کنید ، بدون اینکه حق ورودی که پرداخت کردید را به شما بازگرداند ، شما را از دور مسابقات حذف می‌کند. در حالت دوم برگزار کننده این مسابقه از شما 10 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید که اگر فقط با یک پرتاب دارت بتوانید امتیاز 80 را کسب کنید ، 40 هزار تومان به شما بازمی‌گرداند و اگر با آن یک پرتاب ، امتیازی کمتر بدست‌آورید یا هیچ امتیازی کسب نکنید ، شما را حذف می‌کند.

حال بیایید نسبت ریسک / سود را برای حالت اول و دوم بررسی کنیم. گفتیم که بزرگتر شدن مقدار صورت در نسبت ریسک / پاداش ، باعث افزایش خطر سرمایه‌گذاری می‌شود ؛ مشخصا در حالت دوم مقدار بیشتری از سرمایه شما نسبت به حالت اول در خطر است ؛ پس این امر موجب می‌شود که ما در صورت تمایل برای شرکت در چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد این مسابقه ، از حالت اول استفاده کنیم زیرا در این صورت ، ضرر کمتری را متحمل می‌شویم.

یکی از مسائلی که همواره ذهن معامله‌گران را به خود مشغول کرده ، این است که چطور می‌توانند بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنند.

چگونه بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انتخاب کنیم؟

حال که با مفهوم ریسک به پاداش یا همان ضرر به ریوارد آشنا شدید به آسانی می‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و در بین چند پوزیشن معاملاتی ، آن معامله‌ای که بیشترین سود و در عین حال کمترین ضرر را برای شما به ارمغان می‌آورد را انجام دهید.

کافی است که نسبت ضرر / ریوارد را برای تمامی معاملات خود با توجه به نقطه ورود ، حد سود و حد ضرر آنها محاسبه کنید. هر پوزیشنی که عدد کمتری را به خود اختصاص دهد در رده‌های اول لیست سودآورترین معاملات شما قرار می‌گیرد ؛ به همین ترتیب هر چقدر اعدادی که از این نسبت به دست می‌آورید بزرگتر بشوند به منزله این منظوراند که ، میزان ضرر شما از انجام آن معامله ارزش سودی که با بستن آن پوزیشن می‌خواهید کسب کنید را ندارد و بهتر است که از انجام آن صرف نظر کنید.

اگر تصمیم بگیرید اعدادی که از نسبت ضرر / ریوارد بدست‌آورده‌اید را از بزرگ به کوچک مرتب کنید ؛ این بار به فهرستی می‌رسید که می‌توانید آن را به عنوان زیان‌ده ترین موقعیت‌های معاملاتی خود بشناسید.

بررسی نسبت سود / ریسک

در واقع مفهوم این نسبت چیز جدیدی را بیان نمی‌کند و دقیقا معنایش عکس آن چیزی است که در نسبت ریسک به ریوارد بررسی کردیم. این دو نسبت رابطه عکس با یکدیگر دارند. اعدادی که از این نسبت برای معاملاتتان بدست می‌آورید هر چقدر بزرگتر باشند به معنای سودآورتر بودن آن معامله برای شماست. چون درک این نسبت از نسبت ریسک به ریوارد آسان‌تر است ، آن را بیان کردیم.

سخن پایانی

نسبت ریسک به سود ابزاری برای پیدا کردن سودآور ترین معامله در بین چند موقعیت معاملاتی است که در هرجایی کاربرد دارد . از تقسیم حد ضرر بر حد سودی که با توجه به نقطه ورود معامله‌گران محاسبه می‌شوند به دست می‌آید.هر چقدر عددی که از این نسبت برای پوزیشن‌های خود به دست می‌آورید کوچکتر باشد به معنای بازده بالای آن پوزیشن برای شماست ؛ یعنی با بستن آن پوزیشن در عین اینکه سرمایه کمتری را در معرض خطر قرار می‌دهید ، امکان سودی که بدست‌ می‌آورید بیشتر خواهد بود. مفهوم نسبت سود به ریسک ، برابر با همان مفهوم ضرر به ریوارد است با این تفاوت که برعکس بیان می‌شود ؛ یعنی بالا بودن مقداری که از این نسبت حاصل می‌شود به معنای بازده بیشتر است.

قدرت واقعی این نسبت درکنار به کارگیری یک استرتژی معاملاتی قوی با نرخ برد بالا احساس می‌شود. اگر علاقه‌مند به دیدن دوره‌های آموزش فارکس و آموزش ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید از خدمات تخصصی آکادمی آینده که رسالت آموزش ارز دیجیتال در مشهد را بر عهده دارد استفاده کنید.

چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر قابلیتی برای استفاده از آن در نمودارها وجود ندارد. با این حال در این مقاله می‌خواهیم با تغییرات جزئی در عملکرد ابزار متاتریدر، قابلیت نمایش ریسک به ریوارد را به نمودارهای قیمتی اضافه کنیم. این کار باعث خواهد شد که خیلی ساده و سریع نسبت ریسک به ریوارد را به نمودار اضافه کنید و تصویر بهتری از وضعیت معامله داشته باشید.
همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، متاتریدر ابزاری برای نمایش نسبت ریسک به ریوارد ندارد. اما می‌توان با اعمال تغییرات جزئی در ابزار متاتریدر این نقص را برطرف کرد. برای این کار ما از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) استفاده می‌کنیم و با اعمال تغییراتی در سطوح آن می‌خواهیم به جای محاسبه اصلاح‌های فیبوناچی، نسبت ریسک به ریوارد را در نمودار به تصویر بکشیم. پس در اولین مرحله باید فیبوناچی اصلاحی را از جعبه ابزار متاتریدر انتخاب کنید:

آموزش فارکس – انتخاب فیبوناچی اصلاحی در متاتریدر

بعد از انتخاب فیبوناچی اصلاحی، آن را در نمودار رسم کنید. نگران نحوه رسم فیبوناچی نباشید. در ادامه همه جزئیات کار را متوجه خواهید شد. بعد از رسم فیبوناچی اصلاحی، به تنظیمات آن مراجعه کنید. برای باز کردن پنجره تنظیمات فیبوناچی کافی است روی فیبوناچی اصلاحی که در نمودار رسم کرده‌اید، دو بار کلیک کنید تا فیبوناچی اصلاحی به حالت انتخاب شده یا Selected درآید. سپس روی آن راست کلیک کنید و گزینه Fibo Properties… را انتخاب کنید. در پنجره باز شده به برگه Fibo Levels مراجعه کنید.

آموزش فارکس – سطوح فیبوناچی اصلاحی را پاک کنید.

طبق تصویر بالایی، تمام سطوح پیش‌فرض تعریف شده را پاک کنید. می‌خواهیم سطوح جدیدی را اضافه کنیم که به جای نمایش سطوح فیبوناچی، سطوح RRR، حد ضرر (Stop Loss) و نقطه ورود (Entry) را نمایش دهد. برای اضافه کردن سطوح جدید باید همانند تصویر زیر عمل کنید. سطوح جدید هم در تصویر پایینی نمایش داده شده‌اند که باید عیناً در بخش سطوح فیبوناچی اضافه شوند.

آموزش فارکس – اضافه کردن سطوح جدید به فیبوناچی اصلاحی

آموزش فارکس – نسبت های ریسک به ریوارد را طبق تصویر بالایی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه کنید.

سطح ۰ نشانگر محل حد ضرر است. یعنی در زمان رسم فیبوناچی اصلاحی باید نقطه ۰ با حد ضرر معامله انجام شده یکی باشد. سطح ۱ همان نقطه ورود به معامله است و باید با Entry معامله انجام شده یکی باشد. بعد از تطبیق سطوح ۰ و ۱ با محل حد ضرر و محل ورود به معامله، می‌توانید نسبت‌های ریسک به ریوارد را در نمودار مشاهده کنید.

آموزش فارکس – در تصویر بالایی نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی برای نمایش سطوح نسبت ریسک به ریوارد را می توانید مشاهده کنید. باید سطح Stop Loss با حد ضرر معامله و نقطه Entry با نقطه ورود به معامله تطابق داشته باشند.

به طور مثال در تصویر بالایی، معامله فروش انجام شده است. پس باید فیبوناچی اصلاحی را به گونه‌ای رسم کنید که سطح Stop Loss با حد ضرر معامله و Entry با محل ورود به معامله یکی باشند. پس از آن می‌توانید نسبت‌های ریسک به ریوارد به همراه نرخ واقعی را در نمودار مشاهده کنید.
اگر خواستید ابزار فیبوناچی را به حالت اول برگردانید، تنها کافی است در برگه سطوح فیبوناچی روی دکمه Defaults کلیک کنید تا ابزار فیبوناچی به حالت اولیه بازگردند و سطوح اصلاحی فیبوناچی را محاسبه کند.

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.

برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله‌گر سهامی را در 260 تومان بخرد و حدضرر 230 تومان و حدسود 340 تومان برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم 30 تومان و پتانسیل سود آن 80 تومان است.

سپس ریسک با سود مقایسه میشود تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:
0.375 = 80 / 30 = پاداش/ریسک

اگر این نسبت بزرگتر از 1.0 باشد، ریسک معامله بزرگتر از پتانسیل کسب سود چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد در معامله خواهد بود و معامله منطقی نیست. اگر نسبت کوچکتر از 1.0 باشد، پتانسیل سود در این معامله، بیشتر از ریسک خواهد بود و یک معامله مناسب تلقی می‌شود.

نگاهی دقیقتر به نسبت ریسک/پاداش

در کل، به نظر می‌رسد معاملاتی که نسبت‌هایی با ریسک پایین 0.1 و 0.2 دارند بهتر هستند. با این حال، لزوما اینگونه نیست.

معامله گران همچنین باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود (قبل از اینکه قیمت به حدضرر برسد) را در نظر بگیرند.

شما می‌توانید با قرار دادن حدسود خود در نقطه‌ای دورتر از نقطه ورود، هر معامله‌ای را جذاب‌تر جلوه دهید. اما چقدر امکان دارد بازار، پیش از رسیدن به سطح حد ضرر به آن هدف بزرگ برسد؟

بنابراین، بین نسبت ریسک به سود معاملات و احتمال رسیدن قیمت به حدسود باید تعادل برقرار شود. به عبارتی دیگر ممکن است نسبت ریسک به سود یک معامله مناسب باشد ولی وقتی بطور منطقی بررسی کنید، متوجه شوید احتمال اینکه قیمت به حدسود شما برسد پایین است. پس این نکته را باید در نظر بگیرید.

بیشتر معامله‌گران کوتاه‌مدت، نسبت‌های ریسک/پاداش مناسب را معمولا بین 1.0 و 0.25 قرار می‌گیرند، با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد.

معامله گران کوتاه‌مدت و بلندمدت و سرمایه‌گذاران باید از معاملاتی که پتانسیل سود کمتر از میزان ریسک است دوری کنند.

به عنوان مثال ریسک/پاداش بزرگتر از 1.0 مناسب نیست.

نسبت ریسک به پاداش 1.0 به این معناست که دربرابر پتانسیل سودآوری 10 درصدی، احتمال زیان 10 درصدی را به جان خریده‌اید.

در بازار همیشه فرصت مطلوب برای معامله یافت می‌شود و دلیلی برای ریسک‌پذیری بیشتر به جهت سود کمتر وجود ندارد.

به هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای یک معامله، حد ضرر را طبق استراتژی خود در مکانی منطقی روی نمودار قرار دهید، سپس حد سود را به طور منطقی براساس استراتژی/تحلیل خود تعیین کنید.

سطوح حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.

تنها هنگامی که نقاط حد ضرر و سود هدف تعیین شدند، می‌توانید ریسک/پاداش معامله خود را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که آیا معامله شما ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

یک اشتباه رایج این است که معامله‌گران نسبت ریسک/پاداش مشخصی در ذهن دارند.

به عنوان مثال، آنها فقط ممکن است بخواهند 5 درصد ریسک کنند تا 20 درصد سود به دست آورند، بنابراین در هر نقطه‌ای که وارد معامله می‌شوند حدضرر 5 درصدی برای آن تعیین می‌کنند و حدسود را 20 درصد بالاتر قرار می‌دهند بدون اینکه تحلیلی انجام داده باشند.

اگرچه این نوع معاملات ممکن است بطور شانسی موفقیت‌آمیز باشند اما راهی ایده‌آل برای انجام معامله نیستند.

برای معامله موثر، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که به شما بگوید دقیقا چه موقع و کجا می‌توانید وارد یک معامله شوید و هدف‌ها و سطوح حد ضرر خود را باید کجا و تحت چه شرایطی قرار دهید.

سپس قانونی تنظیم کنید مبنی بر اینکه شما تنها باید معاملاتی را انجام دهید که نسبت ریسک/پاداش یک عدد خاص یا کمتر را ایجاد می‌کنند.

مثلا می‌توانید تعیین کنید فقط وارد معاملاتی می‌شوید که درصد احتمالی سود (به طور واقع‌بینانه) دوبرابر درصد احتمالی زیان باشد (ریسک به ریوارد 0.5).

یک مثال کاربردی از معامله با ریسک و بازه مناسب

قصد داریم نماد “ثشاهد” را در نقطه کنونی بررسی کنیم که آیا براساس ریسک و ریوارد، نقطه مناسبی برای ورود به معامله است یا نه.

افت احتمالی از محدوده 272 تومان تا 235 تومان (حمایت مهم سهم) معادل حدودا 16 درصد ضرر است.

رشد احتمالی از محدوده 272 تومان تا 290 تومان (مقاومت سهم) معادل حدودا 6 درصد سود است.

رشد و افت احتمالی براساس حمایت‌‌ها و مقاومت‌های سهم مشخص می‌شود. برخی اندیکاتورها و ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی نیز می‌توانند برای تشخیص نقاط برگشتی احتمالی کمک کنند.

بنابراین در نقطه کنونی به خاطر اینکه پتانسیل زیان از سود بیشتر است، ورود به معامله یک تصمیم مناسب نیست.

مثال دوم: شتران

رشد احتمالی از محدوده 610 تومان تا 660 تومان (مقاومت سهم) معادل حدود 8 درصد سود است.

افت احتمالی از محدوده 610 تومان تا 560 تومان (حمایت سهم) معادل حدودا 8 درصد ضرر است.

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریبا 1.0 می‌شود، به این معنی که پتانسیل سود و زیان تقریبا به یک مقدار است.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند وارد این معاملات نشوند ولی علاوه بر ریسک و ریوارد، باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود بیشتر از احتمال رسیدن قیمت به حدضرر باشد. برای تشخیص این موضوع می‌توان روند شاخص صنعت موردنظر را بررسی کرد که در چه نقطه‌ای قرار دارد.

سخن آخر در مورد نسبت ریسک/پاداش

بطور کلی بهتر است معاملاتی انجام شوند که نسبت‌های ریسک/پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که پتانسیل سود بر ریسک برتری دارد.

با این حال، نیازی نیست نسبت ریسک/پاداش در رقم‌های خیلی کم باشد تا یک معامله را مناسب بدانید.

هر نسبتی پایین‌تر از 1.0 احتمالا نتایج بهتری نسبت به انجام معامله با نسبت ریسک/پاداش بیشتر از 1.0 ایجاد می‌کند.

نسبت ریسک/پاداش اغلب در ترکیب با سایر نسبت‌های مدیریت ریسک، مانند نسبت برد/باخت (win/loss ratio) که تعداد معاملات برنده را با تعداد معاملات بازنده مقایسه می‌کند، و همچنین با درصد سر به سر (break-even percentage) که تعداد معاملات برنده‌ای که برای سر به سر شدن لازم است را ارائه می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.