روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

آموزش واگرایی

یکی از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

1. سقف بالاتر داشته باشیم
2. کف پایینتر داشته باشیم
3. سقف دوقلو داشته باشیم
4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت مخفی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

استراتژی معاملاتی MACD FX Line Forex

بهره گیری از استراتژی های دنبال کننده روند یکی از آسان ترین روش ها برای پیشبرد معاملات است. این قاعده مبتنی بر قوانین ساده و استفاده از ابزار مناسب است و برای بسیاری از معامله گران می تواند مفید و کارآمد باشد.

استراتژی های دنبال کننده روند انواع مختلفی دارند. برخی معامله گران از کراس های میانگین متحرک و تعدادی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می کنند. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیزیکی از روش های متداول معامله می باشد که برای پیدا کردن نقطه ورود بسیار مناسب است. این فرآیند به علت بهره گیری از فرمول های ریاضیاتی می تواند دقیق باشد و با کم رنگ نمودن کاربرد حدس و گمان، تا حد قابل توجهی مانع ورودی های اشتباه گردد.

استراتژی معاملاتی MACD SX Line یک روش مبتنی بر اندیکاتور بهینه شده است که در بازارهای بورس به خوبی عمل می نماید.

اندیکاتور Moving Average Convergence and Divergence

تلفیق میانگین متحرک و اندیکاتور MACD، اساس و پایه این اندیکاتور قدرتمند است که با بهینه سازی و اصلاح اعداد تحقق یافته است.

اندیکاتور MACD از ۳ میانگین متحرک سریع، کند و میانه ساخته شده است. تفاوت میان این سه میانگین متحرک به صورت هیستوگرام بر روی پنجره MACD نمایش داده می شود و بیانگر روندهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت است. همین ویژگی، این اندیکاتور را به یکی از محبوب ترین اندیکاتورها بین تحلیل گران بدل کرده است.

روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از آن روش ها عبور خط سیگنال از هیستوگرام های اصلی ست. روش دیگر تغییر فاز و عبور از خط میانه ی اندیکاتور می باشد که نشان دهنده ی تغییر جهت بازار است. روش دیگر تحلیل و گرفتن اطلاعات از بازار بورس است.

خط میانی می تواند برای نشان دادن جهت روند، فیلتری قوی باشد و همراه با اندیکاتورهای دیگر بسیار سودمند واقع گردد. در نهایت کسانی که از همگرایی و واگرایی و همچنین اختلاف بین دوقله و دو دره استفاده می کنند، می توانند سیگنال های قوی را شکار نمایند.

FX Line اندیکاتور

اندیکاتور FX Line براساس میانگین متحرک های بهینه شده ساخته شده است. این اندیکاتور با رسم خطوط بر روی نمودار، میزان شیب را نشان می دهد. هنگامی که شیب صعودی باشد به رنگ آبی و زمانی که شیب منفی باشد به رنگ سفید در می آید.

هرچه این خط شیبدارتر باشد روند قوی تر است و در زمانی که شیب کمی دارد روند حجم معاملاتی کمتری دارد. استراتژی موردنظر بر مبنای تلاقی سیگنال های متقاطع همگرایانه ی MACD و جهت شیب اندیکاتور FX Line طراحی شده است.

درست است که هرکدام از اندیکاتورها می توانند به تنهایی سودآور باشند، اما تلفیق آنها با یکدیگر می تواند نرخ پیروزی را به شدت افزایش دهد و توانایی شناسایی موقعیت های با دامنه ی سود بالا و ریسک کمتر را در بازار بورسی و بازارهای ارز دیجیتال بالا ببرد.

01. "اندیکاتور RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.

کاربرد اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.

برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیل‌گران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.

محاسبه اندیکاتور RSI

محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.

با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن‌ 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.

حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.

تنظیمات اندیکاتور RSI

برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.

عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور RSI

تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آن‌ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.

واگرایی مخفی مثبت

برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.

تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.

شکست در خطوط روند

یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آن‌ها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI‌ دو نکته را باید توجه کنیم:

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برا نوسان گیری کدامند؟

اندیکاتورهای ارز دیجیتال جهت تحلیل تکنیکال، دارای انواع مختلفی هستند. تحلیل‌گران ارز دیجیال از اندیکاتورها جهت فهم و درک بهتر و بیشتر رفتار قیمت در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که تحلیل با اندیکاتورهای ارز دیجیتال بسیار کار راحتی بوده و نیز هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به سادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است که، زمانی که افراد قصد انجام تحلیل تکنیکال دارند، با تعداد شاخص‌های زیادی رو به رو خواهند بود. همچنین، آن دسته از افرادی که به ترید روزانه پرداخته یا به وسیله نوسانات قیمت، به گونه‌ای کسب سود می‌کنند و همچنین افرادی که می‌خواهند خرید بلند مدت داشته و یا قصد انجام سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال دارند، می‌توانند از اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کنند.

از آنجایی که این روش تحلیل، طرفدار بسیاری در میان تحلیلگران پیدا کرده است، ما در این مطلب از وب سایت ارزکت قصد داریم بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنید. پس تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی دقیق ترین و بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

به حدی شاخص در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارای اهمیت است که، تعدادی از تحلیل‌گران و تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای ارز دیجیتال مخصوص خود را نوشته و از آن جهت خرید و فروش بهره می‌گیرند. به همین جهت ما در ادامه سعی نمودیم تا بهترین و دقیق ترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور یک اسیلاتور بوده که کار آن مشخص نمودن خریدارن و فروشندگان بازار است. اندیکاتور RSI با توجه به قیمت بسته شده ارز دیجیتال طی یک دوره، قدرت نسبی بازار را نمایش می‌دهد. نوسان این اسیلاتور بین صفر و صد است. لازم به ذکر است که، اندیکاتور قدرت نسبی نشان‌دهنده مومنتوم بازار است که آن را در تغییرات قیمت و روند قیمتی در بازار نمایش می‌دهد.

از طرفی، در صورتی که قیمت رو به افزایش بوده اما مومنتوم در حال کاهش باشد، این امر بالا بودن روند صعودی را نشان داده و نیز افزایش مومنتوم را در پی خواهد داشت و نشان‌دهنده این است که، تریدرها همچنان در حال خرید آن هستند.

گفتنی است که، اندیکاتور RSI دارای دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید است. در صورتی که شاخص قدرت نسبی، عددی بیش از 70 را نشان دهد، این بدان معنا است که، بازار در محدوده اشباع خرید است. اما زمانی که این مقدار، عددی کمتر از 30 را نشان دهد، یعنی بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

به عنوان مثال، هر چقدر که اندیکاتور RSI به سقف و یا کف خود که 100 یا 0 است نزدیک‌تر شود، اتمام روند فعلی، تغییر روند یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت در پیش است.

با این وجود، بالا بودن عدد اندیکاتور قدرت نسبی نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند آن است. لازم به ذکر است که، انجام معاملات و خرید و فروش، صرفا با در نظر گرفتن اندیکاتور RSI کار درستی نیست؛ چراکه این اندیکاتور مانند هر اندیکاتور یا ابزار تحلیل دیگری، دارای یک سری خطا است. بنابراین روشی صحیح است، که در کنار استفاده از اندیکاتور منتخب، از دیگر اندیکاتورها و ابزار تحلیل استفاده شود. همچنین استفاده همزمان از چند اندیکاتور، درصد خطا را بسیار پایین می‌آورد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک تغییرات قیمت را به صورت اصلاح شده و نیز با در نظر گرفتن میانگین قیمت در یک دوره زمانی، نشان می‌دهد. این شاخص به افراد کمک می‌کند تا روند قیمت به راحتی قابل مشاهده باشد. همچنین از آنجایی که اندیکاتور Moving Average در گذشته از داده‌های قیمتی استفاده کرده است، به عنوان یک شاخص پس‌رو از آن یاد می‌شود. در بین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را دارند.

میانگین متحرک ساده ( SMA) ، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه، میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و نمایش می‌دهد.

همچنین، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص بیشتر باشد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد بود. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر است.

تریدرها از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. مثلا در صورتی که قیمت برای مدتی، بالای میانگین متحرک 200 روز، نوسان کند؛ تریدرها بر این باور خواهند بود که بازار صعودی است.

یکی دیگر از کاربردهای بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال، اندیکاتور میانگین متحرک، استفاده از دو نوع از این اندیکاتور با دوره زمانی متفاوت و نیز در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است.

اندیکاتور مک دی یا MacD

این نوع اندیکاتور نیز جهت شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص دو خط دارد: خط مک دی و خط سیگنال.

خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه را مشخص می‌کند. در طرف دیگر، خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی را روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است، در اندیکاتور مک دی از نمودار هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال می‌باشد. یکی از کاربردهای اندیکاتور MacD، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که معمولا یک نشانه‌ قدرتمند در تغییر روند بازار است.

خوب است بدانید که، اندیکاتور مک دی و اندیکاتور RSI به محاسبه مومنتوم بازار می‌پردازنند، اما با این امر توسط دو روش متفاوت. صورت می‌گیرد. در نتیجه، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور‌ می‌تواند باعث کاهش چشمگیری از خطا شود.

اندیکاتور استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور جهت محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ همانند اندیکاتور RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد. این شاخص، بدین صورت است که، ه برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به دلیل بالا بودن سرعت تغیرات این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری در اختیار افراد است. لازم به ذکر است که، بیشترین استفاده از این شاخص در مواقعی است که در محدوده اشباع خرید و فروش قرار دارد. همچنین، محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش است.

استوک RSI صفر نیز بدین معنا است که، اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده در کمترین حد خود قرار گرفته است. همچنین استوک RSI صد، نشان‌دهنده بالا بودن بیش از حد شاخص است.

سخن نهایی

ما در این مطلب سعی کردیم بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم. امیدواریم این مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

سوالات متداول

نمونه های دیگر اندیکاتورهای ارز دیجیتال کدامند؟

اندیکاتور شاخص کانال کالا، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار، اندیکاتور بولینگر باند

شاخص SSR چیست؟

شاخص (Stablecoin Supply Ratio) نسبت عرضه بیتکوین به عرضه تمامی Stable Coin ها است. تغییرات این شاخص یکی از موارد مهم بررسی وضعیت بازار است.

روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی تقاطع طلایی: تعریف و چگونگی تشخیص آن در هنگام معامله

«الگوی تقاطع طلایی» اصطلاحی است که اغلب در نشست های معاملاتی ذکر می ‌شود، زیرا در تشخیص تغییرات در روند مفید است و در عین حال استفاده از آن بسیار آسان است. این مقاله مفهوم الگوی تقاطع طلایی و نحوه تشخیص آن را توضیح می دهد و به بررسی اندیکاتورهای مکمل برای استفاده در کنار میانگین های متحرک ساده (SMA) در هنگام تحلیل روندهای در حال تغییر می پردازد.

الگوی تقاطع طلایی چیست؟

الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده SMA-50 از بالای میانگین متحرک ساده SMA-200 عبور کند. الگوی طلایی زمانیکه روند کوتاه ‌مدت قیمت صعودی است، با پتانسیل تبدیل شدن به یک روند بلندمدت جدید (روند صعودی)، زمینه صعودی برای بازار فراهم می ‌کند.

اگر، برای مثال، از نمودار روزانه استفاده می کنید، میانگین متحرک ساده SMA-50 میانگین حسابی سطوح بسته شدن قیمت در 50 دوره یا روز گذشته است.. بنابراین، میانگین متحرک ساده SMA-50، نسبت به میانگین متحرک ساده SMA-200، که میانگین 200 قیمت بسته شدن اخیر را نشان می دهد و تمایل به ایجاد یک خط صاف تر دارد و نسبت به قیمت های اخیر کمتر از میانگین متحرک ساده SMA-50 واکنش نشان می دهد، به نوسانات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده را در مقاله ما باعنوان « توضیح میانگین متحرک برای معامله گران» بیاموزید.

چگونگی تشخیص الگوی تقاطع طلایی

سه مرحله اصلی برای تشکیل الگوی تقاطع طلایی وجود دارد:

1. مرحله مقدماتی: پرایس اکشن تثبیت می شود یا در برخی موارد، پس از نزول روند برای مدت زمان قابل توجهی، به شدت صعود دارد. این موضوع سرنخ اولیه را در مورد این که روند نزولی ممکن است شروع به از دست دادن روند کند و حتی می تواند منجر به بازگشت روند نهایی شود، ارائه می دهد. میانگین متحرک ساده SMA-50 در این مرحله در پایین میانگین متحرک ساده SMA-200 باقی می ماند.

2. الگوی تقاطع طلایی: این دقیقا لحظه ای است که میانگین متحرک ساده SMA-50 از بالای میانگین متحرک ساده SMA-200 عبور می کند و زمینه ای صعودی را به نام الگوی تقاطع طلایی فراهم می کند. الگوی تقاطع طلایی اغلب به عنوان محرکی برای جستجوی ورودی های بازار تفسیر می شود.

3. تداوم روند صعودی: پس از مشاهده الگوی تقاطع طلایی، پرایس اکشن صعود دارد و اغلب یک روند جدید (روند صعودی) ایجاد می کند. در حالت ایده ‌آل، در این مرحله می ‌توانید مشاهده کنید که میانگین متحرک ساده SMA-50 کوتاه‌ تر به عنوان حمایت پویا برای پرایس اکشن عمل می ‌کند و قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک ساده SMA-50 به معامله ادامه می دهد.

میانگین متحرک ساده به عنوان یک اندیکاتور تاخیری

میانگین متحرک ساده به دلیل ماهیت خود یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که برای کمک در هنگام تحلیل شرایط فعلی بازار، بر پرایس اکشن گذشته متکی است. میانگین متحرک ساده (SMA) ذاتا دارای یک دوره تاخیر است، در نتیجه آن، سیگنال مدتی پس از انجام حرکت تولید می شود.

در حالی که برخی ممکن است این سیگنال تاخیری را به عنوان یک فرصت از دست رفته تلقی کنند، برخی دیگر ممکن است آن را ارزشمند بدانند چرا که ممکن است سطح بیشتری از اطمینان را در مورد اینکه روند واقعا تغییر کرده است و ما صرفا شاهد یک اصلاح کوتاه مدت نیستیم، ایجاد کند. معامله‌ گران کوتاه‌ مدت مانند اسکالپرها و معامله‌ گران روزانه که به دنبال سرمایه‌ گذاری بر روی حرکات کوچک ‌تر هستند، می ‌توانند با کاهش میانگین‌ های متحرک کوتاه‌ مدت و بلندمدت در هنگام تنظیم معیارهای ورودی، اندیکاتور را واکنش پذیرتر کنند.

میانگین متحرک نمایی EMA) ( به پرایس اکشن های اخیر اهمیت بیشتری می دهد، که منجر به میانگین متحرک (MA) واکنش پذیرتر می شود. تفاوت بین SMA و EMA را بیاموزید.

علاوه بر این، تعدادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارد که می ‌توان، در هنگام تحلیل بازگشت روند در حال توسعه، از آنها در کنار میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کرد که در زیر بررسی می ‌شوند.

اندیکاتورهای مفید برای استفاده با میانگین های متحرک ساده (SMA)

برای اینکه یک روند توسعه یابد، ابتدا یک بازار باید از رنج موجود یا حالت تثبیت خارج شود. این را می توان صرفا از منظر پرایس اکشن (مشاهده شکست قیمت در بالای سطح مقاومت یا پایین سطح حمایت) یا از طریق استفاده از یک اندیکاتور تحلیل کرد.

• کانال دانچین: اندیکاتور کانال دانچین، سقف و کف را برای یک دوره زمانی مشخص می کند و این سطوح را در نمودار به جلو می برد تا سطوح مهمی را که حاوی پرایس اکشن هستند بهتر به تصویر بکشد. یک شکست در بالا یا پایین این سطوح با روند پایدار می تواند نشان دهنده شروع یک روند بلندمدت باشد.

نمودار زیر، یک شکست در بالای اندیکاتور کانال دانچین را با حرکت مداوم (دایره قرمز) به تصویر می کشد که نشان می‌ دهد ممکن است روند جدیدی در حال ظهور باشد.

از آنجایی که الگوی تقاطع طلایی به دنبال تشخیص بازگشت روند صعودی است، پس از خروج بازار از دوره تثبیت، استفاده از اندیکاتورهای پیرو روند منطقی است.

• اندیکاتور :MACD اندیکاتور MACD یک ابزار تکنیکال است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص می کند. اثر هموارسازی که این اندیکاتور روی نمودارهای قیمت دارد به ارائه نشانه واضح ‌تری در مورد جهت حرکت جفت ارز کمک می ‌کند.

در زیر مشاهده می کنید که اندیکاتور MACD در واقع اولین نشانه از یک روند صعودی بالقوه جدید را با اندیکاتور MACD صعودی متقاطع (دایره بنفش) ارائه می دهد. این امر، پایه اولیه روند صعودی را فراهم می کند که بعدا توسط الگوی تقاطع طلایی تقویت می شود که حمایت بیشتری برای روند صعودی فراهم می کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.