میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

میانگین متحرک همگرا واگرا، (به انگلیسی: moving average convergence/divergence) از شاخص های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در برآورد قیمت های سهام سرمایه می باشد، که برای پیش بینی ادامه یا شکست روند بکار گرفته می شود.
توسعه وب
خدمات مشتری
معماری سازمانی
خدمات
خدمات وب
این شاخص که معمولاً به صورت سری های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه بررسی می شود، با توجه به همگرایی و واگرایی بین نمودار قیمت و نماگر تفسیر می شود. زمانی که نماگر میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت سهم باشیم. برای مثال اگر میانگین متحرک ۱۲ روزه در حال عبور از روی میانگین متحرک ۲۶ روزه از قسمت پایین است، پیغام خرید ضعیفی در روزهای آتی می تواند پیغامی از سوی این شرکت باشد. گرچه بر اساس این اطلاعات نمی توان برای خرید یا فروش نتیجه گیری قطعی کرد، اما می توان اطلاعات خود را برای تعیین مسیر آتی سهم و در نتیجه احتمال موفقیت خود را افزایش داد.

میانگین متحرک چیست

در آمار، میانگین متحرک، محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل داده ها با ایجاد یک سری میانگین از، زیر مجموعه های مختلف از مجموعه داده کامل، استفاده می شود. در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک برای سهام، کمک به هموارسازی داده های قیمت، با ایجاد میانگین قیمت به روز شده و به صورت دائمی و پیوسته است.

کاربردهای میانگین متحرک

بنابراین در بازارهای مالی و تحلیل آنها، میانگین متحرک [1] Moving Average یا به اختصار MA یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال [2] Indicators است که از آن برای هموارسازی [3] Smooth Out قیمت ها با استفاده از میانگین گرفتن بروز و دائمی انجام می شود. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمتِ سهام یا هر دارایی دیگر، در یک بازه زمانیِ (تایم فریمِ) مشخص کاهش می یابد. این همان مفهوم هموارسازی یا Smoothing است.

در کنار هموارسازی داده ها، از میانگین متحرک برای تشخیص روند و جهت روند استفاده می شود. تشخیص روند بدین معنی است که آیا بازار روند دار یا بی روند است. زمانی که بازار روند داشته باشد یا صعودی [4] Up Trend – Bull Trend یا نزولی [5] Down Trend – Bear Trend است و زمانی که بی روند باشد، نه صعودی است و نه نزولی و هیچ جهتی ندارد و از این رو به آن خنثی [6] Neutral یا Range می گویند.

بنابراین با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک شما خواهید توانست که بدانید آیا بازار حالت روند دار یا بی روند است. اندیکاتور میانگین متحرک برای این منظور، از محاسبه ریاضی میانگین N قیمت پیشین استفاده می کند تا جهت روند را تشخیص دهد. بنابراین می توانیم در این باره دو مطلب را درباره میانگین متحرک بیان کنیم:

به دلیل استفاده از محاسبه ریاضی میانگین از N قیمتِ گذشته، میانگین متحرک یک اندیکاتورِ کُند [7] Lagging و دارای تاخیر است، بدین معنی که با کمی تاخیر و عقب تر، جهت روند یا بی روند بودن را اطلاع می دهد.
از آنجایی که جهت روند را نشان می دهد، اندیکاتور میانگین متحرک، یک اندیکاتورِ روند نما [8] Trend-Following است. در کنار اندیکاتورهای روند نما، گونه دیگری از اندیکاتورها به نام اُسیلاتور یا نوسان گیر [9] Oscillator وجود دارند.
شاید بتوان گفت که میانگین متحرک اصلی ترین یا دست کم جزو چندین اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال است و از این رو، خود مفهوم میانگین متحرک زیر بنای دیگر اندیکاتورها مانند مَکدی [10] MACD است.

میانگین متحرک چگونه کار می کند

میانگین متحرک با استفاده از فرمول ریاضی میانگین که مجموع N داده پیشین تقسیم بر N بدست می آید و سپس به صورت یک خط بر روی نمودار نشان داده می شود. N می تواند مقادیر متفاوتی داشته باشد. برای نمونه اگر از دید بورس ایران یا بازار فارکس نگاه کنیم، مثلا مقدار N مقدار N می تواند در تایم فریم روزانه D1 برابر با ۱۲ باشد که این مقدار برابر با ۲ هفته و نیم روز کار است، زیرا که هر هفته کاری بورس یا فارکس ۵ روز است (پنج شنبه – جمعه یا شنبه – یک شنبه تعطیل است، و از این رو تقریبا ۲ هفته و نیم برابر با ۱۴ روز است. بنابراین با مقدار ۱۲ در تایم فریم روزانه، میانگین به ازای ۱۲ کندل پیشین تقسیم بر ۱۲ محاسبه می شود.

همچنین می توانیم میانگین متحرک را برای تایم فریم ۱ ساعت H1 نیز محاسبه کنیم. اگر مقدار آن را ۱۲ بگیریم، میانگین متحرک به ازای ۱۲ کندل یا ۱۲ ساعت گذشته محاسبه می شود. بنابراین میانگین متحرک با یک مقدار پیش فرض را می توانیم به ازای هر تایم فریم یا همان بازه زمانی محاسبه کنیم. شکل زیر (۱)، نمونه ای از خط خروجی میانگین متحرک را برای جفت ارز EURUSD در تایم فریم ۱ ساعت با مقدار پیش فرض ۱۲ نشان می دهد.

شکل ۱

تشخیص جهت روند با میانگین متحرک

اگر کندل های قیمت بالای خط میانگین متحرک باشند، پس نشان از صعودی بودن روند و افزایشی بودن قیمت است. در این حالت خط میانگین متحرک شیب صعودی دارد.
اگر کندل های قیمت پایین خط میانگین متحرک باشند، پس نشان از نزولی بودن روند و کاهشی بودن قیمت است. در این حالت خط میانگین متحرک شیب نزولی دارد.
اگر کندل ای قیمت نه بالا و نه پایین خط میانگین متحرک بلکه روی خط میانگین متحرک باشند، پس نشان از خنثی یا بی روند بودن بازار است. در این حالت خط میانگین متحرک شیب نداشته و به صورت افقی است.

بنابراین با توجه به دو مورد اول از سه مورد بالا می توانیم جهت صعودی و نزولی روند را تشخیص دهیم و از این رو در بازارهایی مانند فارکس و ارز رمزها تصمیم بگیریم که آیا بازار مناسب پوزیشن خرید [11] Long Position در راستای صعودی بودن روند یا مناسب پوزیشن فروش [12] Short Position در راستای نزولی بودن روند است. همچنین می توانیم تشخیص دهیم که آیا بازار در روند است یا بی روند، زیرا که زمانی که شیبی صعودی یا نزولی دارد، پس در روند صعودی یا نزولی است و اگر شیب نداشته و افقی باشد، پس در حالت بی روند است و توصیه می شود که اکیدا در بازارهای بی روند، خنثی یا Range به هیچ عنوان وارد پوزیشن و معامله نشوید.

تاثیر مقادیر بازه

اندیکاتور میانگین متحرک دارای یک پارامتر به نام Peroid است که دوره یا تعداد کندل های قابل استفاده در گذشته برای محاسبه میانگین را تعیین می کند. در شکل زیر (۲) که مربوط به محیط متاتریدر ۵ است، پنجره تنظیم های اندیکاتور میانگین متحرک نشان داده شده است. با تغییر مقادیر آن به مقدارهای بالاتر، فاصله خط میانگین متحرک از کندل های قیمت دورتر می شود و با مقدارهای پایین تر، فاصله خط میانگین متحرک به کندل های قیمت نزدیک تر می شود.

شکل ۲

شکل زیر (۳) خروجی میانگین متحرک را برای پریود ۳۴ تایی نشان می دهد. اگر شکل ۳ را با شکل ۱، جایی که مقدار Period برابر با ۱۲ بود، مقایسه کنید، می بینید که خط میانگین متحرک فاصله بیشتری را از کندل های قیمت دارد. زمانی که مقدار بازه یا Period را بیشتر می کنیم در واقع دو مورد زیر را باید در نظر بگیرید:

کندل های بیشتری در گذشته باید در محاسبه میانگین شرکت کنند، پس تاخیر یا کُندی میانگین متحرک نیز بیشتر می شود.
با افزایش مقدار بازه، در واقع تاثیر نوسان های بازار را در گذشته تر نیز در نظر می گیریم، در صورتی که مقادیر کوچک تر، نوسان های نزدیک تر را بررسی هموارسازی می کنند.

شکل ۳

استراتژی های مختلفی وجود دارد که از تقاطع [13] Crossover دو یا سه میانگین متحرک برای سیگنال گیری بازار استفاده می کنند. این دوره های زمانی به ازای هر یک از میانگین متحرک ها می توانیم به سه دوره ۱) کوتاه مدت، ۲) میان مدت و ۳) بلند مدت دسته بندی کنیم. از معروف ترین مقادیر برای بازه میانگین متحرک می توانیم به مقدارهای ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ یا ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه برای تایم فریم روزانه در نظر گرفت. برای نمونه ۱۰ روز دقیقا دو هفته ۵ روزه کاری و ۲۰ یک ماه ۴ هفته ۵ روزه را نشان می دهند.

من در فارکس در تایم فریم ۱ ساعت و از مقدار پیش فرض ۱۲ استفاده می کنم. به طور کلی نمی توان یک مقدار خاص را پیشنهاد داد و م بایست برای خودتان مقادیر متفاوت را آزمایش کنید.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی اندیکاتور میانگین متحرک بر پایه فرمول ریاضی محاسبه میانگین است. این محاسبه از روی مقدار قیمت N کندل گذشته بدست می آید و به صورت یک خط بر روی نمودار نمایش داده می شود. برای محاسبه میانگین از چهار شیوه ساده [14] Sample ، نمایی [15] Exponential ، هموار ساز [16] Smoothed و وزن دار خط [17] Linear Weighted دسته بندی می شود. از میان این چهار مدل محاسبه میانگین، شیوه های ساده و نمایی رایج نر هستند. در شکل ۲، در پنجره تنظیمات، می توانید از Method نوع آن را انتخاب کنید.

میانگین متحرک ساده Sample Moving Average

شاید رایج ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده یا SMA است که از فرمول زیر برای محاسبه میانگین استفاده می کند. N تعداد کندل هایی در گذشته است که برای رسم خط میانگین متحرک استفاده می شوند. در اندیکاتورهایی که بر پایه میانگین متحرک هستند از شیوه میانگین متحرک ساده استفاده می شود. در این میانگین متحرک، مجموع قیمت N کندل پیشن بر تعداد N تقسیم می شود.

شکل ۴

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی از میانگین متحرک است که به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید باشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک دوره زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضریب وزن دهی EMA را محاسبه کنید که به عنوان “ضریب هموارسازی” نامیده می شود.

شکل ۵

در شکل بالا (۵) ضریب s ضریب هموار سازی یا Smoothing است که از تقسیم عدد صورت ۲ بر مخرج N+1 بدست می آید که N برابر با بازه یا تعداد کندل ها در گذشته است. برای نمونه ضریب هموار سازی برای بازه ۲۰ تایی برابر است با تقسیم عدد ۲ بر جمع ۲۱=۱+۲۰ که برابر با ۰.۰۹۵۲ است. در فرمول شکل ۵ EMAy میانگین نمایی برای کندل های دیروز به پیش است که در ضریب هموارسازی ضرب شده و از این رو فرمول ارزش و بَهای بیشتری به کندل های تازه تر می دهد.

توجه کنید اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک بر پایه فرمول های ریاضی هستند ولی برای استفاده از آنها به منظور تحلیل بازار هیچ نیازی به دانستن فرمول آنها نیست.

چکیده انواع میانگین متحرک

توجه کنید که مستقل از شیوه محاسبه میانگین متحرک، تعداد N کندل تا پیش از کندل کنونی در محاسبه شرکت داده می شوند. به بیان دیگر، کندل کنونی که هنوز باز است در محاسبه میانگین متحرک شرکت نمی کند و محاسبه تا یک کندل پیش از آن و به تعداد N کندل تا گذشته است.
زمانی که می گوییم میانگین متحرک، واژه متحرک به معنی به روز شدن محاسبه میانگین با بسته شدن کندل کنونی و باز شدن کندل تازه است. به عبارت دیگر اگر کندل کنونی را Cn و کندل پیشن را Cn-1 و کندل تازه که هنوز باز نشده است را Cn+1 بنامیم، پس با بسته شدن کندل کنونی Cn، آن تبدیل به کندل پیشن Cn-1 شده و از این پس در خود محاسبه شرکت می کند و از این رو، کندل تازه Cn+1 که قبلا و پیش از دیده نشده بود، اکنون کندل کنونی است و آن را باید Cn بنامیم و همین گونه که در راستای زمان (خط افقی در چارت قیمت) پیش می رویم، محاسبه میانگین متحرک انجام شده و پی در پی پیش می رود.

انتخاب اندیکاتور در متاتریدر

در نرم افزار متاتریدر برای دسترسی به اندیکاتور میانگین متحرک مسیر منوهای Insert میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ -> Indicators ->Trend را دنبال و سپس Moving Average را انتخاب کنید. سپس مطابق شکل ۲ می توانید شیوه محاسبه میانگین متحرک را توسط گزینه Method انتخاب کنید که Sample برای SMA و Exponential برای EMA هستند.

میانگین متحرک همگرا واگرا

عکس میانگین متحرک همگرا واگرا

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور macd

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

اندیکاتور مکدی در نمودار تحلیل تکنیکال

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

انواع اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

یافتن سطوح برگشتی در نمودار
مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی که معمولاً تحت عنوان MACD شناخته می شود، اندیکاتوری است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرد و برای این منظور طراحی شده است که تغییرات در مسیر و قدرت روند را از طریق ترکیب سیگنال های برگرفته از سه سری زمانی منحنی میانگین حرکتی، آشکار کند.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولاً یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندۀ صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندۀ سقوط و کاهش قیمت است.
در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.
واگرایی/همگرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در جلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبۀ خود می تواند علامتی باشد از ضعف بیشتر.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD و نکات طلایی آن

آموزش اندیکاتور MACD

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD با تعریف این اندیکاتور آشنا می شویم . می آموزیم که چگونه این اندیکاتور کار می کند، اجزای آن چیست و هرکدام چه سیگنال هایی را صادر می کند. یاد می گیریم که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و معایب و مزایای آن چیست.

تعریف اندیکاتور مکدی:

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور از دسته اوسیلاتورهای پرکاربرد روندی است که مورد استفاده بسیاری از تریدها می باشد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک می باشد و همانطور که از نام آن پیداست اساس کار آن بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بوده و با ترکیب مقادیر 12 و 26 و 9 روزه این اندیکاتور کار می کند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD شامل سه جزء اساسی می باشد. جزء اول آن خط مکدی MACD می باشد که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بدست می آید. جزء دوم آن خط سیگنال می باشد که حاصل میانگین نمایی 9 روزه مقدار خط مکدی MACD می باشد. و اما جزء آخر هیستوگرام مکدی MACD است. هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال محاسبه می شود.

مواردی که گفته شد تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی MACD می باشد . البته می توان این تنظیمات را بنا به استراتژِی خود می توان تغییر داد. این نکته را باید مد نظر داشت که هرچه فاصله و مقدار اعداد را کم تر کنیم سیگنال زودتر نمایان و البته خطای آنها بیشتر می شود و برعکس.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

اگر بخواهیم به طور خلاصه نحوه محاسبه اجزای اندیکاتور مکدی MACD و فرمول آن را بیان کنیم می توان به شکل زیر بیان کرد:

میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی

خط سیگنال – خط مکدی

اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر به فرمول اندیکاتور مکدی MACD ونحوه محاسبه آن در اکسل هستید لطفا کلیک کنید.

هیستوگرام مکدی MACD

همانطور که قبلا در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD بیان شد هیستوگرام مکدی از حاصل تفریق خط مکدی MACD از خط سیگنال بدست می آید. هیستوگرام به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی را اختیار تریدرها قرار دهد و بی شک این اطلاعات می تواند راهگشای آن ها در انتخاب سهم و نحوه برخورد با آن باشد. در این جا سعی می کنیم به صورت تیتروار موارد مهم این بخش از اندیکاتور مکدی MACD را بیان کنیم

هرگاه خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای صفر است.
هرگاه هیستوگرام زیر خط صفر باشد و به سمت صفر حرکت کند، نشانه تضعیف روند نزولی است و برعکس.
بیشترین مقدار طول هیستوگرام زمانی است که بیشترین فاصله بین خط مکدی و سیگنال برقرار شده باشد.
هرچه قدر طول هیستوگرام بیشتر باشد نشانه هیجان بیشتر در بازار است.
وقتی هیستوگرام بالای خط صفر باشد، نشانه روند صعودی است.

واگرایی و همگرایی اندیکاتور مکدی MACD

درک واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی MACD بسیار مهم است. همانطور که می دانیم واگرایی زمانی رخ می دهد که حرکت نمودار قیمتی با حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد. زمانی که نمودار قیمتی به سمت پایین ولی نمودار اندیکاتور مکدی MACD به سمت بالا حرکت میکند یک واگرایی رخ داده است که میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ تشخیص اینگونه واگرایی ها برای ورود به بازار مهم است.

تریدر ها از این گونه واگرایی ها برای گرفتن سیگنال های کوتاه مدت استفاده می کنند . زیرا واگرایی به معنای معکوس شدن قیمت می باشد. این تغییر قیمت اصولا زمانی رخ می دهد که خط روند شکسته شود و از اینجا امکان تغییر روند قیمت امکان پذیر است. اما اگر به دنبال این هستید که دقیقا کجا اتفاق می افتد باید بگوییم تشخیص آن واقعا کار دشواری است.

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور مکدی MACD

حمایت و مقاومت نقش زیادی برای ورود و خروج به سهم را بازی می کند. بهتر است بجای میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ نقاط ورود و خروج، از عبارت ناحیه حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا نتایج بهتری را بدست آوریم

اولین راهکار این است. زمانی که خط مکدی با خط صفر مکدی برخورد میکند، کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل یک ناحیه مقاومت و حمایت قوی خواهد بود.

دومین راهکار نقاط عطف(قله) هیستوگرام مکدی است. مانند راهکار اول قله را پیدا کرده و از روی نمودار قیمتی کندل آن روز را پیدا می کنیم. طول آن کندل، ناحیه حمایت و مقاومت خواهد بود.

برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به صورت تصویری ، شهود بیشتری را نسبت به این نکته پیدا کنید. لطفا کلیک کنید.

ساده ترین سیگنال مکدی MACD

اندیکاتور مکدی MACD سیگنال های زیادی را برای تریدها صادر میکند و هرکسی بنا بر استراتژِی که دارد از آن ها به شکل متفاوتی بهره می برد.

اما ساده ترین و پرکاربردی ترین سیگنال اندیکاتور مکدی MACD وقتی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد داشته باشد. بدین صورت که خط مکدی زیر خط سیگنال بوده و به سمت بالا حرکت کند . زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر می شود و انتظار می رود حرکت خود را ادامه دهد. مشخص است که این صعود به معنی رشد نمودار قیمتی بوده و باعث سودآوری در سهم خواهد شد.

دقت کنیم که اگر این کراس یا تقاطع در زیر محور صفر اندیکاتور مکدی MACD باشد سیگنال قویتر است و طبیعتا انتظار رشد آن بیشتر از زمانی خواهد بود که این کراس در بالای خط صفر اندیکاتور مکدی MACD صورت پذیرد.

برعکس مطالب بالا نیز برای سیگنال فروش صادق است. یعنی زمانی که خط مکدی ، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشانه نزول قیمت سهم می باشد که یک سیگنال خروج از سهم به حساب می آید.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با سایر اندیکاتورها

در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD به شما می گوییم برای برطرف کردن سیگنال های اشتباهی که گاها این اندیکاتور صادر می کند. راه حل این است. بهتر است این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا بتوانید سیگنالهای بهتری را دریافت کنید. البته ممکن است بخشی از بازار را از دست دهید. اما در عوض سیگنال های مطمئن تری را بدست می آورید. انتخاب با خودتان است.

ترکیب اندیکاتور مکدی MACD با اندیکاتور ویلیام (William) و میانگین متحرک (MA)

ترکیب مهمی که در مقاله آموزش اندیکاتور مکدی MACD می آموزیم ترکیب سه اندیکاتور مکدی MACD با ویلیام و میانگین متحرک می باشد. زمانی که مقدار خط مکدی کوچکتر از صفر، مقدار میانگین متحرک برخورد با قیمت و یا زیر نمودار قیمت و در نهایت اندیکاتور ویلیام با خط 80- برخورد داشته باشد می تواند سیگنال مطمئنی برای ورود به سهم باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید تا قدرت این ترکیب را ببینید. خط نارنجی که برای سهم غمارگ (مارگارین) در تاریخ سه شنبه 18/3/1400 ترسیم شده است دقت کنید. دقیقا سه شرط بیان شده را دارد و رشد سهم هم در تصویر کاملا نمایان است.

فیلتر اندیکاتور مکدی MACD

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید.

نگران این موضوغ نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور ما سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.