ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک یکی از Indicator های اسیلاتوری است که برگشت روند را پیشبینی می‌کند و می‌توان از آن برای شناسایی سطوحی که خرید و فروش در آن به حد اشباع رسیده است، استفاده کرد. این شاخص یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و به تریدرها کمک می‌کند تا در کنار میانگین متحرک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج دقیق تری تعیین کنند و دقت خود را بالا ببرند. در این بلاگ قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک و روش تحلیل به کمک آن را بیان کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

Stochastic چیست؟

این شاخص در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین، تحلیلگر و رئیس دانشگاه واتسکا طراحی شد و امروزه جز بهترین اندیکاتورهای مومنتوم شناخته می‌شود. این نشانگر وضعیت آخرین قیمت بسته شدن قیمت را نسبت به بالاترین و پایین ترین محدوده‌ای که قیمت تجربه کرده است، می‌سنجد. این شاخص هیچ شباهتی به اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI ندارد. از این رو بیشتر بر روی سرعت و جهت حرکت قیمت متمرکز است و از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند.

Stochastic یک اسیلاتور است ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد و جز بهترین ابزارها برای شناسایی انتهای روند است. دکتر لین این نوسانگر را به این صورت تعریف کرده است: زمانی که در روند صعودی هستیم، قیمت های کلوز تمایل دارند به قیمت‌های High برسند و زمانی که در روند نزولی هستیم Close خودش را به Low نزدیک می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

این Indicator با تمرکز بر قیمت بسته شدن و با در نظر گرفتن بالاترین و پایین ترین قیمت در طول یک دوره مشخص رسم می‌شود. در واقع با مقایسه قیمت بسته شدن با حرکات گذشته بازار سعی می‌کند نقاط برگشت قیمت را پیشبینی می‌کند. این شخاص دو خط دارد و بر روی هر نموداری قابل اجرا است و بین‌ 0 تا 100 در نوسان است. البته ناحیه تعادلی حرکت آن بین 20 تا 80 است. زمانی که در زیر ناحیه 20 هستیم منطقه اشباع فروش و هنگامی که بالای 80 هستیم در ناحیه اشباع خرید هستیم و این مناطق هستند که روند در آن‌ها تغییر می‌کند. بازه‌ای که در نظر گرفته می‌شود شامل 14 دوره است. مثلا در نمودار هفتگی 14 هفته متوالی و در نمودار روزانه 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

این نشانگر دارای دو خط است که عبارتند از D% و K% . نحوه محاسبه K% را در ادامه بررسی کرده ایم و خط D از میانگین متحرک سه دوره ای %K است.

زمانی که این اندیکاتور مقدار بالایی دارد به این معنی است که قیمت‌ها در محدوده بالای قیمت بسته شده قرار دارند و زمانی که مقدار کمتری دارد.

فرمول محاسبه Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود:

%K = 100(C – L14) / (H14 – L14)

C: آخرین قیمتی که کندل بسته شده‌است.

L₁₄: پایین ترین قیکت در طول 14 روز گذشته

H₁₄: بالاترین قیمت در طول 14 روز قبل

استراتژی خرید و فروش به کمک استوکستیک

خرید و فروش به کمک نواحی اشباع خرید و فروش

در این نوع استراتژی خریداران و فروشندگان می‌توانند به کمک نواحی اشباع خرید و فروش پوزیشن باز کنند. زمانی که یک جفت ارز یا شاخص در ناحیه اشباع فروش است، زمان مناسبی برای خرید است. هنگام که اسیلاتور بالای 80 و در منطقه اشباع خرید است باید فروش انجام شود.

با این حال این نواحی می‌توانند گمراه کننده باشند. زیرا این که یک ارز زیاد فروخته شود به معنای افزایش قیمت آن نیست یا این که این یک ارز زیاد خریداری شود به این معنی نیست که قیمت آن باید کاهش یابد. مناطق overbought/oversold فقط به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک به بالا و پایین محدوده معامله می‌شود. بنابراین ممکن است این شرایط تا مدتی ادامه دار باشد.

واگرایی در Stochastic

در این استراتژی تریدرها به دنبال نواحی هستند که در آن قیمت موفق به ثبت کف یا سقف جدید شده است. اما تحلیل به کمک اندیکاتور استوکاستیک نتوانسته است اوج و کف جدید ثبت نماید.

زمان که واگرایی مشاهده می‌شود معمولا انتظار تغییر روند را خواهیم داشت.

البته نکته مهمی که وجود دارد این است که تا زمانی که Divergence با چرخش نهایی قیمت همراه نشود، نمی‌توان بر اساس آن معامله باز کرد. قیمت ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش می‌تواند حتی با وجود واگرایی برای مدت طولانی تری افزایش یا کاهش یابد.

برای این که این قسمت را بهتر متوجه شوید ابتدا فرض کنید استوکستیک در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و کف جدید ثبت نموده است و کف دومی بالاتر از کف اولی است. در چارت قیمت نیز دو کف ثبت شده است و کف دوم پایین تر قرار دارد. در چنین مواقع ما شاهد واگرایی هستیم و می‎توان آن را یک سیگنال خرید به حساب آورد. علت این اتفاق این است که مومنتوم نزولی در حال ضعیف شدن است و ممکن است تغییر روند رخ دهد.

حالت دیگر این است که اندیکاتور در ناحیه خرید بیش از حد باشد. اگر دو سقف متوالی داشته باشیم که سقف دومی از اولی پایین‌تر باشد، اما در چارت قیمت دو High جدید ثبت شود که دومی بالاتر از اولی باشد یک سیگنال فروش است و روند صعودی در حال اتمام است.

تقاطع در استوکستیک

کراس اور در Stochastic یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها بین معامله گران است. هنگامی که دو خط D% و K% در ناحیه اشباع باشند، از تقاطع بین آن‌ها می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت. K% خط اندیکاتور و D% خط سیگنال است.

هنگامی که در ناحیه‌ای هستیم که خرید بیش از حد در آن انجام می‌شود در صورتی که خط اندیکاتور سیگنال را رو به پایین قطع کند، می‌توان آن را یک سیگنال فروش قلمداد کرد.

زمانی که در ناحیه فروش بیش از حد هستیم و خط اندیکاتور خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید است.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار است که اکثر تریدرها از آن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. هریک از این اندیکاتورها کاربردهای مختلفی دارند که می‌توانید در مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس انواع آن ها را مشاهده نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک که جز اندیکاتورهای مومنتوم است و ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش نیروی حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. با به کار گیری این اسیلاتور و ترکیب آن با پرایس اکشن می‌توانید تغییر روند را زودتر از موعد تشخیص دهید. استراتژی های مختلفی برای این شاخص وجود دارد اما بهتر است سیگنال هایی که صادر می‌کند را به تنهایی مبنایی برای خرید و فروش قرار ندهید بلکه برای گرفتن تائیدیه از آن استفاده کنید.

اگر تازه وارد بازار شده‌اید و قصد دارید از همان ابتدا به سوددهی برسید بهترین راه استفاده از کانال VIP فارکس امیرتریدر است. شما می‌توانید همزمان در کنار استفاده از سیگنال‌های فارکس آموزش ببینید و تمامی سوالات خود را از پشتیبانی 24 ساعته ما بپرسید.

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

اندیکاتور rsi چه ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

• یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
• دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
• یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

• هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
• هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
• هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

• نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
• نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
• خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

• اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

تعیین نقاط خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1950 توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارها محسوب می‌شود و بسیاری از تریدرها آن را در استراتژی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

استوکاستیک در واقع رابطه‌ی بین قیمت مشخص یک ورقه بهادار از جمله سهام و یک دامنه قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه آن را تعیین می‌کند و به همین دلیل معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه بالای دقت در تعیین زمان‌های خرید و یا فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش به بالاترین و یا پایین‌ترین نقاط خود می‌رسد. به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از آن برای مشخص کردن نقاط انتهایی روند موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. خط %K ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش در واقع تعیین مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 14 روز اخیر را نشان می‌دهد. معمولا از %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

خط %D نیز از میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K به دست می‌آید.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در بازه بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین 20 تا 80 است. معمولا منطقه بالای 80 محدوده اشباع خرید و منطقه زیر 20 محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در محدوده بالای 80 قرار بگیرد از آن تحت عنوان نقطه‌ی اشباع خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به محدوده زیر 20 برود در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است.

این دو محدوده معمولا مکان‌هایی هستند که احتمال برگشت روند وجود دارد اما همیشه اینگونه نیست. در واقع در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه اشباع خرید و اشباع فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت هیچ قطعیتی ندارد. به همین دلیل تریدر می‌تواند این محدوده‌ها را در نظر بگیرد و نقاط احتمالی برگشت روند را رصد کند.

سیگنال‌دهی اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که هرگاه هردو خط در منطقه زیر 20 قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید را صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای 80 قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است.