فیلترنویسی در دیده بان بازار

کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه تالیف محمود نجفی نژاد

هر سرمایه گذار باید بتواند سهامی را که شرایط مناسبی به لحاظ معاملاتی دارد انتخاب و معامله کند. یکی از ابزارهای کارآمد که در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به پیدا کردن فیلترنویسی در دیده بان بازار سهم های مناسب جهت سرمایه گذاری و شناسایی زمان ورود به سهم و یا خروج از آن کمک شایانی می کند فیلتر نویسی در بورس است . با استفاده از فیلتر نویسی می توان سهم ها را بر اساس شرایط دلخواه فیلتر کرد و سهام واجد شرایط مورد نظر را مشاهده کرد. به عنوان مثال مشاهده تمام سهم هایی که p/e کمتر از 15 دارند و صف خرید هستند و حجم معاملات امروز آن ها از میانگین حجم ماهانه بیشتر است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمات فیلتر نویسی
فصل دوم: فیلدها و عملگرها
فصل سوم: ساخت قالب شخصی
فصل چهارم: توابع
فصل پنجم: کدهای کاربردی و چگونگی تشخیص (قالب کلاسیک)

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید کتاب های مرتبط با بازار سرمایه را از قسمت آموزش بورس مشاهده کنید.

کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه تالیف محمود نجفی نژاد

مشخصات کتاب
ناشر	چالش
مولف	محمود نجفی نژاد، سیده محدثه موسوی
نوبت چاپ	1
سال چاپ	1399
تعداد صفحات	112
قطع	رقعی
شابک	‏‫‬‬‮‭9786226017602

Title: کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه تالیف محمود نجفی نژاد Author: محمود نجفی نژاد، سیده محدثه موسوی Description: کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه,محمود نجفی نژاد,نشر چالش,خرید کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه تالیف محمود نجفی نژاد,آموزش فیلترنویسی در بورس,tsetmc,فیلتر نویسی در بازار سرمایه Format: Paperback Pages: 112 Published By: چالش Published: 1399 Language: Persian paper 2021-08-28 18:27:16 بورس,فیلترنویسی,بازار-سرمایه,معامله-گری,کتاب-بورس, ISBN: ‏‫‬‬‮‭9786226017602 کتاب فیلترنویسی در بازار سرمایه تالیف محمود نجفی نژاد Price: 50,000 تومان

آشنایی با فیلترنویسی در سایت Tsetmc (بخش اول)

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد، که افراد چگونه می‌توانند از بین تعداد زیادی سهم، سهمی مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند. آیا تمامی نمادهای بازار را بررسی می‌کنند؟ مطمئنا بررسی تمامی نمادهای موجود در بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست. اگر کسی هم بخواهد تمامی نمادها را بررسی کند، چند روزی طول خواهد کشید و با توجه به ورود هر روزه‌ی اطلاعات، اعتبار نمادهای از پیش ‌بررسی شده از بین می‌رود. برای رفع این مشکل می‌توان از فیلترنویسی استفاده کرد.

در این مقاله می‌آموزیم: فیلترنویسی چیست؟معرفی فیلتر در دیده‌بان بازارعملگرهای قابل استفاده در فیلترفیلدهای ساده قابل استفاده در فیلتردسترسی به سابقه قیمت‌ها و معاملات در فیلتراطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلترآمار کلیدی در فیلترقالب و فرمت فیلترساخت ستون و فیلد جدید و استفاده از آن در قالب شخصی

فیلترنویسی چیست؟

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از امکانات خودِ سایت و با توجه به اهدافشان سهم‌های مد نظر خود را انتخاب کنند.

در واقع فیلترنویسی همانند استفاده کردن از یک صافی برای جدا کردن سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص است. در این فرایند، ابتدا دستوراتی را در قالب کد وارد سیستم می‌کنیم. سیستم مطابق با دستوراتی که دادیم و با استفاده از عملگرها، سهم‌هایی را که با دستورات ما هماهنگی دارند انتخاب می‌کند و به ما نشان می‌دهد.

در واقع ما با فیلتر‌نویسی تعیین می‌کنیم که چه اطلاعاتی و با چه ویژگی‌هایی به ما نشان داده شوند.

استفاده کردن از فیلترنویسی در سایت Tsetmc دارای مزایا و معایب مختلفی است.

از مزایای استفاده از فیلترنویسی در سایت، می‌توان به این اشاره کرد که دیگر نیاز به استفاده از سایر نرم‌افزارهای جانبی برای انتخاب سهم با ویژگی‌های مد نظر خود نداریم. با استفاده از فیلتر‌نویسی در زمان کوتاه می‌توانید سهم‌های مورد نظر خود را مشاهده کنید. راحت بودن محیط فیلتر‌نویسی یکی دیگر از مزایای استفاده از این گزینه است. یعنی شما تنها با چندبار تمرین کردن و با کمک گرفتن از راهنمای این بخش به راحتی می‌توانید کدها و دستورات مختلفی را صادر کنید.

از معایب آن می‌توان به محدود بودن تایم فریم‌ها اشاره کرد. یعنی بعضی از دستورات فقط برای روز جاری و یا یک مدت مشخص قابل اجرا هستند و شما نمی‌توانید از داده‌های قدیمی جهت بررسی بیشتر یک سهم استفاده کنید.

فیلترنویسی فقط در بازارهای داخلی قابل استفاده است و در بازارهای مالی خارج از کشور نمی‌توان از آن استفاده کرد. از دیگر مشکلات این نرم‌افزار عدم برقراری ارتباط، با سایر نرم‌افزارهای تحلیلی است.

در این مقاله قصد داریم شما را با دیده‌بان بازار، اجزای آن و قسمت‌هایی که می‌تواند به شما در فیلترنویسی کمک کند آشنا کنیم.

ابتدا وارد سایت Tsetmc.com می‌شویم. در قسمت بالا سمت چپ، یک‌سری گزینه دیده می‌شود. یکی از گزینه‌ها که به شکل جدول است را انتخاب می‌کنیم.

صفحه نخست سایت Tsetmc، دیده‌بان بازار

این بخش دیده‌بان بازار نامیده می‌شود. با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می‌شود.

همانطور که در عکس می‌‌بینید، زبانه‌ای در بالای صفحه وجود دارد که ما آن را از ۱ تا ۹ شماره‌گذاری کرده‌ایم. در ادامه به توضیح هر یک از این خانه‌های شماره‌گذاری شده می‌پردازیم.

گزینه شماره یک خانه نامیده می‌شود. این گزینه دسترسی سریع به صفحه‌ی اول سایت را فراهم می‌کند.

گزینه شماره دو که به‌شکل یک ذره‌بین نمایش داده شده، مخصوص جستجو است. از این ذره‌بین برای پیدا کردن نماد مورد نظر استفاده می‌شود. با وارد کردن نام نماد در این بخش، تمامی اطلاعات مربوط به آن نماد نشان داده می‌شود.

گزینه شماره سه بخش تنظیم‌ها را نشان می‌دهد. با انتخاب این گزینه جدول زیر نمایش داده می‌شود.

بخش تنظیمات دیده‌بان بازار

اولین موردی که در این بخش می‌توانید تنظیم کنید، زمان بروز‌رسانی داده‌ها است. شما می‌توانید مشخص کنید که هر چند ثانیه یک‌بار اطلاعات بروز‌رسانی شوند.

در این بخش می‌توانید مشخص کنید که چه اطلاعاتی به شما نمایش داده شود و چه مواردی به شما نشان داده نشود. مثلا در قسمت نحوه نمایش دیده‌بان بازار می‌توانید انتخاب کنید، همه نمادها نمایش داده شود و یا فقط اطلاعات نمادهای معامله‌شده آورده شود. اگر گزینه‌ای فعال در این بخش وجود داشته باشد رنگ آن به آبی تغییر می‌کند.

باقی گزینه‌های موجود در این بخش نیز به همین صورت است. مثلا می‌توانید انتخاب کنید که اطلاعات کدام بازار و چه نوع اوراقی به شما نشان داده شود. برای مثال در عکس بالا می‌بینید که اطلاعات دو بازار بورس و فرابورس با هم انتخاب شده‌اند و تنها اوراقی که با رنگ آبی نمایش داده شده‌اند در بخش دیده‌بان برای شما آورده خواهند شد.

اگر قسمت چرخش خودکار روشن باشد بعد از چند لحظه می‌بینید که جای سهم‌ها عوض می‌شود. مزیت فعال بودن این گزینه این است که سهم‌هایی که فیلترنویسی در دیده بان بازار در پایین هستند نیز با جا‌به‌جایی به بالا بیایند و دیده شوند.

همچنین بهتر است در قسمت اطلاعات تکمیلی هر سه گزینه را فعال کنید، چون برای نوشتن برخی از فیلترها در آینده نیاز است که این قسمت‌ها فعال باشند.

در بخش آخر این قسمت می‌توانید گروهی خاص را برای دیدن انتخاب کنید. مثلا می‌توانید مشخص کنید تنها سهام گروه دارویی نمایش داده شود. بعد از اتمام کارتان با این بخش اگر می‌خواهید صفحه را به حالت قبل برگردانید، کافی است دوباره به بخش تنظیمات بروید و با انتخاب همه‌ی نمادها و یا نمادهای معامله‌شده در قسمت نحوه‌ی نمایش دیده‌بان بازار، صفحه به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

گزینه چهارم برای مرتب‌سازی داده‌ها است. در این قسمت می‌توانید مشخص کنید داده‌ها بر چه اساسی مرتب شوند و روند آن‌ها به چه شکل باشد(صعودی یا نزولی).

گزینه پنجم، قالب نمایش دیده‌بان

قالب نمایش دیده‌بان

قالب نمایش، به حالت و فرمی می‌گویند که اطلاعات در صفحه به شما نشان داده می‌شود. در این بخش می‌توانید از قالب‌های پیش‌فرض سایت و یا قالب‌های شخصی سازی شده استفاده کنید. منظور از قالب‌های شخصی، قالب‌هایی است که خودتان در آن مشخص می‌کنید، چه اطلاعات و به چه شکلی به شما نمایش داده شوند. برای مثال شما دوست دارید فیلدهای قیمت خرید و فروش را بعد از فیلد نماد ببینید، می‌توانید در این قسمت قالب شخصی خودتان را بسازید.

گزینه ششم، مشاهده سریع است. در صورت انتخاب این گزینه، با انتخاب هر نماد، اطلاعات آن در سمت چپ دیده‌بان بازار نمایش داده می‌شود.

گزینه هفتم، مربوط به فیلترنویسی است. در این رابطه به‌طور کامل در مقالات بعد صحبت خواهیم کرد.

گزینه هشتم، برای گرفتن خروجی از کاری است که انجام دادیم. برای مثال بعد از فیلترنویسی و بررسی سهم‌های مورد نظر، قصد ارسال آن را به شخص دیگری داریم، با خروجی گرفتن از داده‌های فیلتر شده، می‌توان اطلاعات را به‌صورت یک فایل اکسل به دیگری ارسال کرد.

گزینه نهم که به شکل یک علامت سوال است، یکی از مهم‌ترین بخش‌های دیده‌بان بازار است. بخش راهنما اطلاعاتی نظیر قالب کد‌نویسی، قالب و فرمت فیلتر و… در اختیار شما می‌گذارد.

این بخش دارای فیلترنویسی در دیده بان بازار ۱۵ قسمت مختلف است که هر کدام، گزینه‌ای متفاوت را برای تسهیل فیلتر‌نویسی معرفی می‌کنند. بخش ۱ تا ۴ به‌طور خلاصه همان چیزی است که تا اینجای مقاله گفته شد.

بخش راهنمای دیده‌بان بازار

از مورد پنج تا انتها، در رابطه با فیلترنویسی، عملگرهای آن، قالب فیلترنویسی و… توضیح داده شده است. که اکنون هر مورد را بررسی می‌کنیم.

معرفی فیلتر در دیده‌بان بازار

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، بررسی همه‌ی نمادهای موجود در بازار برای پیدا کردن سهمی مناسب، امکان‌پذیر نیست. با استفاده از دستورهای متفاوت در قسمت فیلتر‌نویسی می‌توانید سهم‌هایی با ویژگی‌های مد نظر خود را پیدا کنید. یعنی می‌توانید با اعمال فیلتر مشخص کنید که بجای تمامی سهم‌ها تنها سهامی که مشخصات مورد نظر شما را دارند نمایش داده شوند.

برای مثال می‌توانید از طریق کد فیلترنویسی در دیده بان بازار نویسی، سهامی را که قیمت آخرین معامله آن بیشتر از قیمت پایانی‌اش است پیدا کنید.

عملگرهای قابل استفاده در فیلتر

از عملگرهای زیر می‌توان در فیلترنویسی در سایت استفاده کرد. با استفاده از این عملگرها می‌توانید از دستورات مختلف، کدها و قالب‌های متفاوتی جهت فیلترنویسی در دیده بان بازار رسیدن به سهم‌هایی که ویژگی‌های مد نظر شما را دارند استفاده کنید.

عملگرهای پرکاربرد در فیلترنویسی

فیلدهای ساده قابل استفاده در فیلتر

در جدول زیر نمونه‌ای از فیلدهای کاربردی در فیلترنویسی را می‌بینید. همانطور که می‌بینید برای نشان دادن یک فیلد از پرانتز استفاده می‌شود. جدول زیر تنها تعداد محدودی از فیلدهای کاربردی را نمایش می‌دهد. برای مشاهده کامل این اطلاعات بهتر است به سایت Tsetmc مراجعه کنید و سپس از قسمت دیده‌بان، روی بخش راهنما کلیک کنید.

برای مثال اگر بخواهیم لیست سهم‌هایی را که بیش از ۵ درصد نوسان داشته‌اند ببینیم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم. به جای ۵ درصد، ۰.۰۵ هم می‌توان قرار داد.

نحوه محاسبه ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد در بورس

معاملات در بورس به 3 طریق خرد، بلوکی و عمده انجام می شود. با استفاده از ارزش معاملات، می توان به میزان سهام معامله شده در یک روز معاملاتی پی برد. در این مقاله ابتدا به تعریف ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد پرداخته می شود، سپس در ادامه ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار را بررسی می کنیم و در پایان نیز با فیلترنویسی ارزش معاملات خرد بازار را به دست می آوریم.

ارزش کل معاملات چیست ؟

ارزش کل معاملات که در صفحه اول سایت tsetmc.com با عنوان ارزش معاملات نام برده شده است، عبارت است از مجموع ارزش کل معاملات تابلو عادی بورس و یا فرابورس. بنابراین در ارزش معاملات، ارزش معاملات بازار مشتقه، بازار اوراق بدهی و صندوق های قابل معامله در نظر گرفته نمی شوند و فقط ارزش معاملات سهام، حق تقدم سهام، معاملات بلوکی و معاملات عمده لحاظ می شوند.

اگر برای یک نماد معاملاتی، حاصل ضرب حجم هر سفارش در قیمت آن سفارش را به دست آوریم و حاصل آن را برای سفارش های مختلف طی یک روز معاملاتی با هم جمع کنیم، ارزش معاملات آن نماد به دست می آید. حال اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در بورس را با هم جمع کتیم، ارزش معاملات بورس به دست می آید و اگر ارزش معاملات شرکت های مختلف پذیرفته شده در فرابورس را با هم جمع کنیم، ارزش معاملات فرابورس به دست می آید. در شکل 1، ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99 آورده شده است. طی این روز معاملاتی، ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است.

شکل 1- ارزش معاملات بورس و فرابورس در پایان روز معاملاتی 8 مهر 99

در رابطه با مقدار ارزش معاملات در شکل 1، ذکر چند نکته حائز اهمیت می باشد :

• B در ارزش معاملات به معنی میلیارد می باشد، بنابراین واحد ارزش معاملات، میلیارد ریال است.
• 3 رقم سمت راست ارزش معاملات، ارقام اعشازی می باشند که می توانید از آن ها صرف نظر کنید.
• ارزش معاملات برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت جداگانه گزارش می شوند.

ارزش معاملات خرد چیست ؟

در صورتی که از ارزش معاملات، ارزش معاملات بلوکی و معاملات عمده را کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می آید. برای رصد کردن بازار، باید ارزش معاملات خرد را بررسی کرد و ارزش کل معاملات را مد نظر قرار نداد.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی به بازار

برای تعیین ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهتر است ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد اما اگر ارزش معاملات خرد نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد و این رشد چشمگیر حداقل برای 3 روز معاملاتی ادامه پیدا کند، می توان اینظور برداشت کرد که بازار سرمایه مورد استقبال اهالی آن قرار گرفته و نقدینگی جدید وارد بازار شده است. البته باید تاکید کرد که اگر ارزش معاملات خرد روزانه کم باشد، الزاما به این معنی نیست که نباید نسبت به خرید سهام اقدام کرد و از طرفی اگر ارزش معاملات نسبت به میانگین 1 ماه اخیر خود رشد چشمگیری داشته باشد، الزاما به این معنا نیست که باید نسبت به خرید سهام اقدام کرد. به همین خاطر بهتر است برای رصد کردن بازار، به جای دنبال کردن ارزش معاملات خرد، ورود و خروج پول افراد حقیقی را رصد کرد.

افزایش حجم معاملات و به تبع آن ارزش معاملات، می تواند نشانه ای از انتهای روند نزولی یا انتهای روند صعودی باشد. گاهی اوقات نیز به هنگام رویت شدن مقاومت های تکنیکال، حجم معاملات افزایش پیدا می کند که می تواند نشانه ای از شکست مقاومت و یا فروش تعداد کثیری از سهامداران باشد. برای اینکه بتوان فیلترنویسی در دیده بان بازار به طور دقیق تر تاثیر افزایش حجم معاملات و به تیع آن ارزش معاملات را در روند قیمتی بررسی کرد، باید از ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی نیز استفاده کرد و نباید صرفا با تکیه بر ارزش معاملات، نظر داد.

نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد با فیلترنویسی

برای محاسبه ارزش معاملات خرد بازار، باید ابتدا ارزش معاملات بورس و فرابورس را از صفحه اول سایت tsetmc.com برداشت کنیم و سپس ارزش معاملات بلوکی و عمده را از آن کسر کنیم. برای محاسبه ارزش معاملات بلوکی و عمده بهترین روش این است که از فیلترنویسی استفاده کنیم. برای این منظور ابتدا به دیده بان بازار سایت tsetmc.com (سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران) مراجعه کنید. قبل از اینکه بخواهیم یک قالب دلخواه بسازیم و نسبت به فیلترنویسی اقدام کنیم، اطمینان فیلترنویسی در دیده بان بازار حاصل کنید که تنظیمات فیلترنویسی به صورتی که در شکل 3 آورده شده است، اعمال شده اند.

شکل 2- منوهای مختلف دیده بان بازار

شکل 3- تنظیمات فیلترنویسی در دیده بان بازار

در ادامه باید قالب دلخواه خود را برای نمایش خروجی فیلتر بسازیم. برای این منظور از منوهای دیده بان بازار، مورد “قالب نمایش” را انتخاب کنید و سپس روی “ساخت قالب” کلیک کنید و قالبی مشابه آنچه در شکل 4 آورده شده است، بسازید. سپس از منو “قالب نمایش”، مورد “شخصی” را انتخاب کنید تا خروجی فیلتر به درستی در این قالب نمایش داده شود.

شکل 4- ساخت قالب نمایشی دلخواه در دیده بان بازار

سپس از منوهای دیده بان بازار، مورد “فیلتر” را انتخاب کنید و روی “فیلتر جدید” کلیک و 2 فیلتر جدید ایجاد کنید و از هر یک از فیلترهای زیر به صورت جداگانه استفاده کنید.

در رابطه با فیلترهای بالا، ذکر چند نکته حائز اهمیت است :

• برای مشخص کردن معاملات بلوکی و عمده، به ترتیب نمادهایی مشخص شدند که در عنوان آن ها عدد 2 و 4 وجود دارد چرا که در معاملات بلوکی، در انتهای نماد عدد 2 و در معاملات عمده، در انتهای نماد عدد 4 آورده می شود. پس اینطور باید نتیجه گرفت که هر کدام از معاملات بلوکی و عمده در بازار مجزایی انجام می شوند که با تابلو عادی تفاوت دارند.
• فیلترنویسی به صورتی انجام شده است که بتوانید با استفاده از قالب دلخواه، ارزش هر یک از معاملات بلوکی و یا عمده را هم با واحد میلیارد تومان داشته باشید.

در ادامه قصد داریم برای روز معاملاتی سه شنبه 8 مهر 99، ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس را به دست آوریم. طبق شکل 1، در این روز ارزش معاملات بورس 8684 میلیارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 4792 میلیارد تومان بوده است. در ادامه باید خروجی فیلترهای مربوط فیلترنویسی در دیده بان بازار به معاملات بلوکی و عمده را چک کنیم. طبق شکل 4، در این تاریخ فقط یک معامله به صورت بلوکی انجام شده که ارزش آن حدودا 78 میلیارد تومان بوده است و هیچ معامله ای نیز به صورت عمده انجام نشده است.

شکل 4- معاملات بلوکی انجام شده در روز سه شنبه 8 مهر 99

در نهایت ارزش معاملات خرد به صورت زیر محاسبه می شود که مقدار آن 13398 میلیارد تومان بوده است.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

فیلم آموزشی فیلتر نویسی در بورس تهران با فرهاد سلطانی

در بازارهای مالی ، مانند بازار سهام یا بورس ، فرابورس ، بورس کالا و… همواره به روز بودن اطلاعات ، اهمیت فراوانی دارد. باتوجه به اینکه تعداد نمادها یا شرکتهای سهامی در بورس و فرابورس فراوان است (حدود 2400 نماد ) لذا استفاده از کامپیوتر، اهمیت فراوانی دارد.و با توجه به اینکه حجم اطلاعات هر سهم یا نماد فراوان است ، زیاد بودن حجم اطلاعات ، خود باعث ، تناقضهای زیادی می شود چرا که از لحاظ علم ریاضیات ، فضای حالت زیاد شده نتیجتا مجهولات مسئله زیاد خواهد شد. پس داشتن اطلاعات به روز و از پیش تعیین شده اهمیت فراوانی خواهد داشت.
سازمان بورس و اوراق بهادار ، همه اطلاعات مربوط به نمادها را در سایت Tsetmc.com به شکلی زیبا ، گردهم آورده است . از بدو ، ورود بورس به ایران ؛ تا کنون ، این اطلاعات به شکلهای مختلف ، توسط شرکتهای زیادی دسته بندی شده و نمایش داده می شود. در چند سال اخیر ، این اطلاعات توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران که یکی از شرکتهای زیر مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ارایه ی خدمات به چرخه کامل معاملات الکترونیکی ، ابزارهای مالی به ارکان بازار سرمایه فعالیت می کند، بصورت مدون و با ساختاری ثابت طراحی شده است و در هر مرحله قابلیت های به این سایت به عنوان یک سایت مرجع افزدوه می شود. در سالهای اخیر ضرورت سفارشی نمودن این سایت به سلیقه هر سهامدار ضرورت فراوانی پیدا نمود. لذا شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابلیتی به این سایت در قالب “فیلتر” نویسی در بورس اضافه نموده است.
فیلتر نویسی در بورس که در بخش دیده بان بازار گزینه “فیلتر” وجود دارد می توان شبه کد ها یا اسکریپتهای که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده شده (توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ) استفاده و بخشی از نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم نموده است.هر چند که این قابلیت در ابتدای راه خویش است ولی شروع حرکتی ، بزرگ است و جای تقدیر و تشکر دارد.طبیعی است هر ابزاری مزایا و معایبی دارد و در این مقاله هدف ما بررسی آن است.
پس فیلتر نویسی Query بخشی از سایت Tsetmc.com است و قابلیتی است که با استفاده از یکسری فیلدهای از پیش تعیین شده و ترکیب آنها با یکدیگر می توان اطلاعات محدود و مورد نیاز خود را گلچین نمود و در کمترین زمان ممکن به آن دسترسی پیدا نمود.

مزایای استفاده از فیلتر نویسی در بورس (Query)

▪️ دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
▪️تسریع و تجمیع اطلاعات فاندامنتال و تکنیکال
▪️رصد نمودن بازار با استراتژیهای مختلف
▪️ استفاده از بخشی از اطلاعات فاندامنتال و بخشی از اطلاعات تکنیکال ،که استفاده از اطلاعات فاندامنتال تنها برتری فیلتر نویسی در بورس نسبت به زبان برنامه نویسی قدرتمند MQL است.
▪️ سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهامها ، با شرایط مورد نظر ما
▪️ عدم استفاده از نرم افزار و نصب آن ؛ چون این قابلیت در سایت وجود دارد
▪️ ساده بودن محیط اسکریپت نویسی

معایب استفاده از فیلتر نویسی در بورس (Query)

▪️ این قابلیت (فیلتر نویسی ) یک زبان برنامه نویسی مانند MQL در نرم افزار متا تریدر وجود دارد نیست بلکه یک محیط اسکریپت نویسی یا Query نویسی است و قاعدتا هم محدویتهای فراوانی دارد.
▪️عدم استفاده از BackTest که با استفاده از این قابلیت می توان براساس داده های گذشته استراتژی معاملاتی خود را در گذشته تست نمود و تمام خطاهای آن را بدون آزمایش در محیط واقعی در محیط آزمایشی آزمود
▪️محدویت دسترسی به داده های گذشته (تا لحظه تحریر این مقاله) حداکثر داده ای که در فیلتر نویسی در بورس می توان دسترسی داشت ، حداکثر 21 روز گذشته است.
▪️عدم ثبت و دسترسی به داده ها در تایم فریم های دیگر ؛ عملا فقط داده های تایم روزانه در دسترس می باشد.
▪️عدم ارتباط با سایر نرم افزارها که امروزه یک کاربرد معمولی برای همه نرم افزارها محسوب می شود.
▪️این قابلیت یک ویژگی بومی است و در سایر بازارهای مالی بدین شکل استفاده نمی شود،البته تحقیقاتی که تا اینجا نمودم.

آموزش فیلتر نویسی در بورس

فیلتر نویسی در بورس تهران در حال حاضر یکی از امکاناتی است که از طریق دیده بان بازار در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر هستند با توجه به معیارهایی که مد نظرشان می باشد برخی از سهام هایی که قابلیت رشد در آینده دارند را انتخاب کنند. البته برخی از فیلترهای کاربردی وجود دارد که مناسب نوسان گیری در بورس است و سرمایه گذاران با نوشتن فیلترهای مربوط می توانند به شکار شرکت هایی بروند که دور از چشم بازار است و به راحتی در آن سود کسب کنند. فیلتر نویسی در دیده بان بازار بیشتر به جنبه های معامله گری در بازار توجه می کند و مبنای بنیادی و یا فیلترنویسی در دیده بان بازار فیلترنویسی در دیده بان بازار تکنیکال ندارد. به عنوان مثال هر گاه قدرت خریدار به فروشنده در سهمی بالا باشد می تواند احتمال بازی سفته بازار در سهم باشد که گروهی با هدف جمع کردن سهم ورشد قیمت آن وارد شده اند ، و یا اینکه مفهوم خرید و فروش حقوقی ها در بازار سرمایه چیست و سیگنال خرید است یا سیگنال فروش. پس شناخت فیلترهای کاربردی در بورس تهران می تواند فرصت های مناسبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کند که نباید نسبت به آن غافل شد.

کاربرد فیلتر نویسی در بورس تهران به اینجا خلاصه می شود که هر سرمایه گذاری باید بتواند در بین صنایع مختلف بازار سهامی که شرایط مناسبی را به لحاظ معامله گری و معاملاتی دارد خریداری کند و این اصلا دلیلی بر مناسب بودن شرایط سهم به لحاظ بنیادی و یا تکنیکال نیست. پس ماهیت فیلتر نویسی در دیده بان بازار این است که سرمایه گذار با استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی بتواند سهامی را استخراج کند که با توجه به معیارهایش تناسب داشته باشد و یا اینکه بتواند بازار سرمایه را رصد کند. به عنوان مثال فرض کنید شما به دنبال سهامی باشید که امروز صف فروش بوده است. یا به دنبال سهامی باشید که آخرین معامله آن ۳ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد و یا در جستجوی این باشید که سهام دارای قدرت خریدار بالا را شناسایی کنید. برای همه این موضوعات فیلتر مورد نظر وجود دارد و هر سرمایه گذاری قادر است ، فیلتر نویسی را آموخته و از آن استفاده کند و یا مدل هایی که در ذهنش است را با یادگیری فیلترها اجرا کند و بتواند با فیلترهای که نوشته؛ بهترین خروجی را داشته باشد. هر سرمایه گذاری با استفاده از فیلتر نویسی در دیده بان بازار قادر است سهامی را انتخاب کند که می تواند جنبه های معامله گری نوسان فیلترنویسی در دیده بان بازار گیری در بازار را داشته باشد. به عنوان مثال اگر بتوانید با استفاده از فیلتر قدرت خریدار به فروشنده، سهامی را شناسایی کنید که قدرت خریدار بالایی داشته باشد و این قدرت برای چند روز ادامه دار باشد، با احتمال زیاد باید آن را به عنوان یک هشدار معاملاتی در نظر بگیرید که ممکن است در این سهم عده ای در حال تعریف یک بازی جدید هستند و یا فیلتری را شناسایی کنید که با استفاده از حجم معاملات سیگنال ورود و یا خروج در سهم دهد؛ می توانید فرصت های معاملاتی مناسبی را در بازار به دست آورید.

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که می تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می کند را در فیلتر مشخص کرد. به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان ، آموزش فیلتر نویسی مقدماتی ، توسط سید امید موسوی ، در فرمت PDF و در 9 صفحه تهیه و تنظیم شده است.